PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с GRID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. ECLN is actively managed, while GRID is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-2.72%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
13.35%
С начала года
16.65%
1 год
28.47%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и GRID

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		16.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%15.13%

Correlation

The correlation between ECLN and GRID is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.51

Over the past year, the correlation between ECLN and GRID has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ECLN и GRID

Секторы
ECLN
GRID

Коммунальные услуги

76.4%
4.0%

Энергетика

16.3%
1.6%

Промышленность

6.8%
25.4%

Технологии

0.5%
11.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
GRID
4.0%

Энергетика

ECLN
16.3%
GRID
1.6%

Промышленность

ECLN
6.8%
GRID
25.4%

Технологии

ECLN
0.5%
GRID
11.9%

Сырьевые материалы

ECLN

-

GRID
0.8%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

GRID
2.4%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

GRID

-

Финансовые услуги

ECLN

-

GRID

-

Здравоохранение

ECLN

-

GRID

-

Недвижимость

ECLN

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

ECLN vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.29

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.60

—

ECLN vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и GRID

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и GRID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.71%

—

Сравнение комиссий ECLN и GRID

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и GRID

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and GRID have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.80% for GRID.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.70% for GRID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор