Сравнение ECLN с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
ECLN и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 9.08%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и GRID
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
ECLN vs. GRID — Ранг доходности на риск
ECLN
GRID
Сравнение ECLN c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.25 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.04 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.18 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 15.64 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и GRID составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и GRID
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и GRID
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -40.56% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.73% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -29.64% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.55% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.50% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.14% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и GRID
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 8.59% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 14.24% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 21.49% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 20.69% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 22.74% | -5.23% |