Сравнение ECLN с BITI
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. ECLN is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ECLN charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ECLN и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECLN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECLN и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 10.87% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between ECLN and BITI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLN vs. BITI — Ранг доходности на риск
ECLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение ECLN c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECLN | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECLN и BITI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -92.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -86.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -68.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 52.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 52.24% | — |
Сравнение комиссий ECLN и BITI
ECLN берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и BITI
ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.43% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
ECLN and BITI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECLN is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECLN is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.43% for ECLN.
ECLN is categorized as Utilities Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для ECLN и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор