Сравнение ECLN с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
ECLN и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и AIRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 15.16% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и AIRR
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Доходность на риск
ECLN vs. AIRR — Ранг доходности на риск
ECLN
AIRR
Сравнение ECLN c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.29 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.99 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.06 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 17.74 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.29 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и AIRR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и AIRR
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AIRR в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и AIRR
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и AIRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -42.37% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -13.09% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -27.95% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.14% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.50% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.73% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и AIRR
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 11.05% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 19.75% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 28.33% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 25.08% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 26.15% | -8.64% |