Сравнение ECL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ECL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.15% соответственно.
ECL
22.76%
-6.72%
3.93%
30.87%
6.95%
9.01%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| ECL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 12.86 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.69% | 12.19% |
| Макс. просадка | -47.18% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.53% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ECL и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и VOO
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 0.94% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ECL и VOO
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и VOO
Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.