PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECL с CLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECL с CLX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и The Clorox Company (CLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или CLX.

Корреляция

Корреляция между ECL и CLX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ECL и CLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и The Clorox Company (CLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,731.05%
3,858.64%
ECL
CLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.20

CLX:

0.05

Коэф-т Сортино

ECL:

0.41

CLX:

0.21

Коэф-т Омега

ECL:

1.06

CLX:

1.03

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.25

CLX:

0.03

Коэф-т Мартина

ECL:

0.85

CLX:

0.13

Индекс Язвы

ECL:

4.71%

CLX:

7.68%

Дневная вол-ть

ECL:

20.07%

CLX:

21.58%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

CLX:

-54.42%

Текущая просадка

ECL:

-13.59%

CLX:

-32.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$67.38B

CLX:

$17.36B

EPS

ECL:

$7.21

CLX:

$3.69

Цена/прибыль

ECL:

32.25

CLX:

38.18

PEG коэффициент

ECL:

2.87

CLX:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$11.99B

CLX:

$5.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$5.22B

CLX:

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.14B

CLX:

$925.00M

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 8.50% против 5.30% соответственно.

ECL

С начала года

-0.50%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

-8.61%

1 год

5.71%

5 лет

6.43%

10 лет

8.50%

CLX

С начала года

-12.58%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-9.47%

1 год

0.79%

5 лет

-2.45%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и CLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CLX
Ранг риск-скорректированной доходности CLX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c CLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ECL: 0.20
CLX: 0.05
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
ECL: 0.41
CLX: 0.21
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECL: 1.06
CLX: 1.03
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ECL: 0.25
CLX: 0.03
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ECL: 0.85
CLX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CLX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и CLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.05
ECL
CLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и CLX

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CLX в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.		1.05%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
CLX
The Clorox Company		3.45%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ECL и CLX

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки CLX в -54.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-32.24%
ECL
CLX

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и CLX

Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
7.05%
ECL
CLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и CLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию