Сравнение ECL с CLX
ECL (Ecolab Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ECL returned 9.14%/yr vs -0.88%/yr for CLX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 9.14% против -0.88% соответственно.
ECL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.14%
CLX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -28.88%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -0.88%
Сравнение доходности по годам ECL и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | -2.35% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
CLX The Clorox Company | -10.11% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between ECL and CLX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.29 |
The correlation between ECL and CLX shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$72.53B
CLX:
$10.78B
ECL:
$7.40
CLX:
$6.17
ECL:
34.56
CLX:
14.36
ECL:
1.83
CLX:
0.33
ECL:
4.42
CLX:
1.61
ECL:
$16.45B
CLX:
$6.76B
ECL:
$7.29B
CLX:
$2.96B
ECL:
$3.28B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. CLX — Ранг доходности на риск
ECL
CLX
Сравнение ECL c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECL | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.92 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.93 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECL | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -1.06 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.39 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ECL и CLX
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -56.34% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -31.52% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -46.11% | +26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -46.11% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -56.34% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -55.12% | +38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.41% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 15.03% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и CLX
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 6.94%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 10.77% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 22.86% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 27.40% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 25.94% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 24.43% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и CLX
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CLX в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.60% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
ECL Ecolab Inc. | 1.08% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и CLX
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and CLX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.77%) compared to ECL (6.94%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs CLX's -56.34%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор