PortfoliosLab logo
Сравнение ECL с PNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ECL и PNR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ECL и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,123.90%
8,515.65%
ECL
PNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.51

PNR:

0.49

Коэф-т Сортино

ECL:

0.81

PNR:

0.92

Коэф-т Омега

ECL:

1.11

PNR:

1.12

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.64

PNR:

0.50

Коэф-т Мартина

ECL:

1.98

PNR:

1.51

Индекс Язвы

ECL:

5.22%

PNR:

10.01%

Дневная вол-ть

ECL:

20.47%

PNR:

30.77%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

PNR:

-77.69%

Текущая просадка

ECL:

-10.94%

PNR:

-16.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$67.49B

PNR:

$14.48B

EPS

ECL:

$7.40

PNR:

$3.94

Коэффициент P/E

ECL:

32.16

PNR:

22.27

Коэффициент PEG

ECL:

2.87

PNR:

1.52

Коэффициент P/S

ECL:

4.29

PNR:

3.55

Коэффициент P/B

ECL:

7.71

PNR:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$11.99B

PNR:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$5.22B

PNR:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.14B

PNR:

$900.60M

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.86% соответственно.


ECL

С начала года

2.55%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-6.02%

1 год

9.63%

5 лет

7.05%

10 лет

8.77%

PNR

С начала года

-9.90%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-8.77%

1 год

15.40%

5 лет

25.09%

10 лет

9.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и PNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ECL: 0.51
PNR: 0.49
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ECL: 0.81
PNR: 0.92
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECL: 1.11
PNR: 1.12
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ECL: 0.64
PNR: 0.50
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ECL: 1.98
PNR: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNR равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.49
ECL
PNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и PNR

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PNR в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.
1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
PNR
Pentair plc
1.06%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ECL и PNR

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.94%
-16.97%
ECL
PNR

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и PNR

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 10.12%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.12%
18.29%
ECL
PNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию