PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECL с ALLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ECL и ALLE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECL и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.79%
188.08%
ECL
ALLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.27

ALLE:

-0.21

Коэф-т Сортино

ECL:

0.49

ALLE:

-0.14

Коэф-т Омега

ECL:

1.07

ALLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.44

ALLE:

-0.24

Коэф-т Мартина

ECL:

1.17

ALLE:

-0.44

Индекс Язвы

ECL:

4.43%

ALLE:

10.27%

Дневная вол-ть

ECL:

19.01%

ALLE:

21.78%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

ALLE:

-43.25%

Текущая просадка

ECL:

-11.65%

ALLE:

-18.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$67.44B

ALLE:

$10.67B

EPS

ECL:

$7.37

ALLE:

$6.82

Цена/прибыль

ECL:

32.26

ALLE:

18.13

PEG коэффициент

ECL:

2.87

ALLE:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$11.99B

ALLE:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$5.22B

ALLE:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.14B

ALLE:

$715.20M

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -5.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ECL имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции ALLE немного отстают с 8.47%.


ECL

С начала года

1.73%

1 месяц

-11.59%

6 месяцев

-4.78%

1 год

6.92%

5 лет

11.28%

10 лет

8.82%

ALLE

С начала года

-5.00%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-4.21%

5 лет

9.59%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и ALLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ECL: 0.27
ALLE: -0.21
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ECL: 0.49
ALLE: -0.14
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECL: 1.07
ALLE: 0.98
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ECL: 0.44
ALLE: -0.24
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ECL: 1.17
ALLE: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ALLE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.21
ECL
ALLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и ALLE

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ALLE в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.
1.03%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
ALLE
Allegion plc
1.58%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок ECL и ALLE

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и ALLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.65%
-18.77%
ECL
ALLE

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и ALLE

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 6.77%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.77%
9.09%
ECL
ALLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab