PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECL с ALLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECL с ALLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECL (Ecolab Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ECL returned 9.83%/yr vs 8.32%/yr for ALLE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ECL и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -11.70%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.32% соответственно.

ECL

1 день
2.02%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
5.59%
1 год
4.08%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.83%

ALLE

1 день
2.69%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-14.01%
С начала года
-11.70%
1 год
-3.17%
3 года*
5.49%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECL и ALLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECL
Ecolab Inc.		5.59%13.19%19.29%37.94%-37.10%9.38%13.17%32.26%11.07%15.80%
ALLE
Allegion plc		-11.70%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%

Correlation

The correlation between ECL and ALLE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.51

The correlation between ECL and ALLE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$77.60B

ALLE:

$11.99B

EPS

ECL:

$7.40

ALLE:

$7.32

Коэффициент P/E

ECL:

37.24

ALLE:

19.05

Коэффициент PEG

ECL:

1.97

ALLE:

2.13

Коэффициент P/S

ECL:

4.77

ALLE:

2.90

Коэффициент P/B

ECL:

7.82

ALLE:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$16.45B

ALLE:

$4.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$7.29B

ALLE:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.28B

ALLE:

$965.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecolab Inc.

Allegion plc

Часто сравнивают с ECL:
ECL с XYLECL с SHWECL с VIE.PAECL с PNRECL с VOOECL с CNIECL с CLX
Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с USBALLE с CRMALLE с VOOALLE с SCHG

Доходность на риск

ECL vs. ALLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг доходности на риск ECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECL c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLALLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.12

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.01

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.11

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-0.21

+0.65

ECL vs. ALLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ALLE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECL и ALLE

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и ALLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLALLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-43.25%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-29.84%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-29.84%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-38.87%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-43.25%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-21.80%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-11.09%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

14.91%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и ALLE

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 6.65%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLALLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

8.59%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

20.94%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

25.88%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

26.27%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

26.82%

-1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и ALLE

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ALLE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.52%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
ECL
Ecolab Inc.		1.03%1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.07B
1.03B
(ECL) Общая выручка
(ALLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECL и ALLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecolab Inc. и Allegion plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.6%
44.0%
Активы портфеля
ECL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

ECL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

ECL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

ECL and ALLE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLE has higher volatility (8.59%) compared to ECL (6.65%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs ALLE's -43.25%.

ECL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECL и ALLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор