PortfoliosLab logo
Сравнение ECL с ALLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ECL и ALLE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ECL и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.18%
218.02%
ECL
ALLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.46

ALLE:

0.36

Коэф-т Сортино

ECL:

0.76

ALLE:

0.71

Коэф-т Омега

ECL:

1.11

ALLE:

1.09

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.59

ALLE:

0.41

Коэф-т Мартина

ECL:

1.80

ALLE:

0.89

Индекс Язвы

ECL:

5.27%

ALLE:

10.28%

Дневная вол-ть

ECL:

20.48%

ALLE:

25.14%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

ALLE:

-43.25%

Текущая просадка

ECL:

-11.51%

ALLE:

-10.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$67.98B

ALLE:

$12.00B

EPS

ECL:

$7.36

ALLE:

$7.12

Коэффициент P/E

ECL:

32.36

ALLE:

19.17

Коэффициент PEG

ECL:

2.87

ALLE:

1.92

Коэффициент P/S

ECL:

4.32

ALLE:

3.14

Коэффициент P/B

ECL:

7.71

ALLE:

7.47

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$11.99B

ALLE:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$5.22B

ALLE:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.14B

ALLE:

$911.60M

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у ALLE с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям ALLE по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.74% соответственно.


ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-5.57%

1 год

8.77%

5 лет

6.05%

10 лет

8.86%

ALLE

С начала года

4.87%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-3.56%

1 год

11.87%

5 лет

8.16%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и ALLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ECL: 0.46
ALLE: 0.36
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ECL: 0.76
ALLE: 0.71
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECL: 1.11
ALLE: 1.09
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ECL: 0.59
ALLE: 0.41
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ECL: 1.80
ALLE: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.36
ECL
ALLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и ALLE

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ALLE в 1.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.
1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
ALLE
Allegion plc
1.43%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок ECL и ALLE

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и ALLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-10.32%
ECL
ALLE

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и ALLE

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 10.10%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
14.20%
ECL
ALLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию