Сравнение ECL с ALLE
ECL (Ecolab Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ECL returned 9.91%/yr vs 8.28%/yr for ALLE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ECL и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -18.49%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.28% соответственно.
ECL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.91%
ALLE
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -18.49%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам ECL и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 2.89% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
ALLE Allegion plc | -18.49% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between ECL and ALLE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between ECL and ALLE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ECL:
$76.22B
ALLE:
$11.15B
ECL:
$7.40
ALLE:
$7.33
ECL:
36.32
ALLE:
17.58
ECL:
1.92
ALLE:
1.96
ECL:
4.65
ALLE:
2.68
ECL:
7.62
ALLE:
5.31
ECL:
$16.45B
ALLE:
$4.16B
ECL:
$7.29B
ALLE:
$1.87B
ECL:
$3.28B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. ALLE — Ранг доходности на риск
ECL
ALLE
Сравнение ECL c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.28 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.61 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и ALLE
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -43.25% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -29.84% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -29.84% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -38.87% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -43.25% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -27.81% | +15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.03% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 13.78% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и ALLE
Ecolab Inc. (ECL) и Allegion plc (ALLE) имеют волатильность 7.76% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.41% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 20.25% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 25.55% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 26.17% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 26.82% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и ALLE
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ALLE в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.65% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
ECL Ecolab Inc. | 1.06% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и ALLE
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and ALLE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.76%) compared to ALLE (7.41%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs ALLE's -43.25%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор