Сравнение ECL с CNI
ECL (Ecolab Inc.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, ECL returned 9.99%/yr vs 9.61%/yr for CNI. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ECL и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 30.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ECL имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции CNI немного отстают с 9.61%.
ECL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 14.08%
CNI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- 30.33%
- С начала года
- 30.54%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 15.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $240.42M | $210.51M | $189.27M | |
ECL Ecolab Inc. | $395.97M | $337.71M | $427.72M |
Сравнение доходности по годам ECL и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 9.33% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
CNI Canadian National Railway Company | 30.54% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between ECL and CNI is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ECL:
$80.34B
CNI:
$77.15B
ECL:
$7.45
CNI:
CA$7.79
ECL:
38.31
CNI:
23.04
ECL:
4.81
CNI:
6.20
ECL:
8.03
CNI:
4.97
ECL:
$16.84B
CNI:
CA$17.78B
ECL:
$3.71B
CNI:
CA$7.90B
ECL:
$3.07B
CNI:
CA$9.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. CNI — Ранг доходности на риск
ECL
CNI
Сравнение ECL c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.16 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 11.91 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и CNI
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -46.66% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -12.37% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -29.14% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -29.14% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -29.15% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.33% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -9.46% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 3.27% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и CNI
Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.64% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 16.22% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 21.68% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 22.45% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 22.70% | +2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и CNI
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CNI в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.05% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
ECL Ecolab Inc. | 0.99% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и CNI
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.77B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в -40.1%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 757.90M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 4.76B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.90M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.76B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and CNI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.52%) compared to CNI (5.64%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор