PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECL с CNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECL с CNI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Canadian National Railway Company (CNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или CNI.

Корреляция

Корреляция между ECL и CNI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ECL и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,371.43%
4,890.24%
ECL
CNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.46

CNI:

-1.07

Коэф-т Сортино

ECL:

0.76

CNI:

-1.50

Коэф-т Омега

ECL:

1.11

CNI:

0.83

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.59

CNI:

-0.81

Коэф-т Мартина

ECL:

1.80

CNI:

-1.64

Индекс Язвы

ECL:

5.27%

CNI:

14.21%

Дневная вол-ть

ECL:

20.48%

CNI:

21.26%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

CNI:

-46.86%

Текущая просадка

ECL:

-11.51%

CNI:

-25.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$67.98B

CNI:

$60.91B

EPS

ECL:

$7.36

CNI:

$5.06

Коэффициент P/E

ECL:

32.36

CNI:

19.19

Коэффициент PEG

ECL:

2.87

CNI:

1.83

Коэффициент P/S

ECL:

4.32

CNI:

3.57

Коэффициент P/B

ECL:

7.71

CNI:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$11.99B

CNI:

$12.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$5.22B

CNI:

$5.36B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.14B

CNI:

$6.51B

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 8.86% против 6.04% соответственно.

ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-5.57%

1 год

8.77%

5 лет

6.05%

10 лет

8.86%

CNI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-20.74%

5 лет

6.00%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и CNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ECL: 0.46
CNI: -1.07
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ECL: 0.76
CNI: -1.50
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECL: 1.11
CNI: 0.83
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ECL: 0.59
CNI: -0.81
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ECL: 1.80
CNI: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа CNI равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-1.07
ECL
CNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и CNI

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CNI в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.		1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
CNI
Canadian National Railway Company		2.54%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ECL и CNI

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-25.27%
ECL
CNI

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и CNI

Ecolab Inc. (ECL) и Canadian National Railway Company (CNI) имеют волатильность 10.10% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
9.63%
ECL
CNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию