PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECL с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECL с XYL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECL (Ecolab Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ECL returned 9.14%/yr vs 10.55%/yr for XYL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ECL и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.86%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.55% соответственно.

ECL

1 день
-0.23%
1 месяц
0.03%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-2.67%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.63%
10 лет*
9.14%

XYL

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-18.86%
6 месяцев
-21.57%
1 год
-12.61%
3 года*
2.69%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECL и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECL
Ecolab Inc.		-2.35%13.19%19.29%37.94%-37.10%9.38%13.17%32.26%11.07%15.80%
XYL
Xylem Inc.		-18.86%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Correlation

The correlation between ECL and XYL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.54

The correlation between ECL and XYL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$72.53B

XYL:

$26.69B

EPS

ECL:

$7.40

XYL:

$4.02

Коэффициент P/E

ECL:

34.56

XYL:

27.26

Коэффициент PEG

ECL:

1.83

XYL:

1.72

Коэффициент P/S

ECL:

4.42

XYL:

3.84

Коэффициент P/B

ECL:

7.25

XYL:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$16.45B

XYL:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$7.29B

XYL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.28B

XYL:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecolab Inc.

Xylem Inc.

Часто сравнивают с ECL:
ECL с VIE.PAECL с SHWECL с PNRECL с VOOECL с ALLEECL с CNIECL с CLX
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRSXYL с VOO

Доходность на риск

ECL vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг доходности на риск ECL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECL c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.52

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-0.62

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.42

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.99

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECL vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLXYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.52

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ECL и XYL

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-46.69%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-30.04%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-30.04%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-46.69%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-46.69%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.86%

-27.55%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-10.37%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

12.74%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и XYL

Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.33%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

19.01%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

24.24%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

26.04%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

27.28%

-2.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и XYL

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XYL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECL
Ecolab Inc.		1.08%1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.07B
0
(ECL) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ECL and XYL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECL has higher volatility (6.94%) compared to XYL (6.33%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs XYL's -46.69%.

ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECL и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор