PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECL с XYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECL с XYL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Xylem Inc. (XYL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или XYL.

Корреляция

Корреляция между ECL и XYL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ECL и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
427.74%
473.77%
ECL
XYL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.46

XYL:

-0.40

Коэф-т Сортино

ECL:

0.76

XYL:

-0.39

Коэф-т Омега

ECL:

1.11

XYL:

0.95

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.59

XYL:

-0.35

Коэф-т Мартина

ECL:

1.80

XYL:

-0.81

Индекс Язвы

ECL:

5.27%

XYL:

12.56%

Дневная вол-ть

ECL:

20.48%

XYL:

25.48%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

XYL:

-46.69%

Текущая просадка

ECL:

-11.51%

XYL:

-19.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$67.98B

XYL:

$28.25B

EPS

ECL:

$7.36

XYL:

$3.65

Коэффициент P/E

ECL:

32.36

XYL:

31.81

Коэффициент PEG

ECL:

2.87

XYL:

2.21

Коэффициент P/S

ECL:

4.32

XYL:

3.30

Коэффициент P/B

ECL:

7.71

XYL:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$11.99B

XYL:

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$5.22B

XYL:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.14B

XYL:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.69% соответственно.

ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-5.57%

1 год

8.77%

5 лет

6.05%

10 лет

8.86%

XYL

С начала года

0.38%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-11.33%

5 лет

11.77%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и XYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ECL: 0.46
XYL: -0.40
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ECL: 0.76
XYL: -0.39
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECL: 1.11
XYL: 0.95
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ECL: 0.59
XYL: -0.35
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ECL: 1.80
XYL: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.40
ECL
XYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и XYL

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XYL в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.		1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
XYL
Xylem Inc.		1.27%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ECL и XYL

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-19.56%
ECL
XYL

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и XYL

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 10.10%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
13.33%
ECL
XYL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию