Сравнение ECL с SMH
ECL (Ecolab Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ECL returned 8.96%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.96% против 37.49% соответственно.
ECL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 8.96%
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам ECL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | -2.86% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between ECL and SMH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ECL and SMH has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. SMH — Ранг доходности на риск
ECL
SMH
Сравнение ECL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.69 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 10.11 | -10.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 38.76 | -39.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 4.94 | -5.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.11 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.15 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ECL и SMH
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -84.96% | +37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -14.93% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -35.74% | +15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -45.30% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -45.30% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -1.63% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -41.08% | +33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 3.89% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и SMH
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 6.90%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 11.58% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 24.35% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 30.57% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 35.01% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 32.57% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и SMH
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.09% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ECL and SMH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.58%) compared to ECL (6.90%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор