Сравнение ECH с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
ECH и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 4.15% против 41.10% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и SOXL
ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
ECH vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ECH
SOXL
Сравнение ECH c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.93 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.46 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.64 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 14.09 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.36 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ECH и SOXL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и SOXL
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и SOXL
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -90.46% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -49.26% | +29.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -90.46% | +53.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -90.46% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -27.28% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -35.34% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 16.23% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и SOXL
Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 10.02%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 38.35% | -28.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 79.93% | -60.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 119.50% | -94.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 105.40% | -77.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 97.72% | -70.67% |