PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECH с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

ECH и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ECH и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECH и JIVE

2026 (YTD)202520242023
ECH
iShares MSCI Chile ETF		0.47%65.41%-8.67%4.56%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

ECH

1 день
2.09%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.79%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.15%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWWECH с EPUECH с EWZECH с EWZSECH с EPOLECH с SCHDECH с SPYG
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий ECH и JIVE

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

ECH
iShares MSCI Chile ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

ECH vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.59

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.27

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.69

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

15.22

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.59

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.93

-1.88

Корреляция

Корреляция между ECH и JIVE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и JIVE

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.00%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECH и JIVE

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-13.79%

-60.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-11.96%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.34%

-6.09%

-19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.65%

-1.96%

-35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.90%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и JIVE

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

7.00%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

11.11%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

16.94%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

14.85%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

14.85%

+12.20%