Сравнение ECH с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ECH и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | -1.58% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.93% против 9.76% соответственно.
ECH
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 3.93%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и IWM
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ECH vs. IWM — Ранг доходности на риск
ECH
IWM
Сравнение ECH c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.11 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.66 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.82 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.76 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.11 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ECH и IWM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и IWM
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.05% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и IWM
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -59.05% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -13.74% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -31.91% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -41.13% | -25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -7.91% | -18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -10.83% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.70% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и IWM
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 7.47% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 14.47% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 23.18% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 22.55% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 22.99% | +4.06% |