PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECH с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECH и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF
-1.58%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.93% против 9.76% соответственно.


ECH

1 день
3.87%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
21.06%
1 год
36.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.45%
10 лет*
3.93%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Chile ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий ECH и IWM

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

ECH vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECHIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.66

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.82

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

6.76

-0.79

ECH vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECHIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.34

-0.29

Корреляция

Корреляция между ECH и IWM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и IWM

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF
2.05%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ECH и IWM

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ECHIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-59.05%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-13.74%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-31.91%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-41.13%

-25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-7.91%

-18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.65%

-10.83%

-26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.70%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и IWM

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECHIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

7.47%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

14.47%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

23.18%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

22.55%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

22.99%

+4.06%