PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ECH tracks the MSCI Chile Investable Market Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 4.25%/yr vs 10.99%/yr for IDOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECH charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности ECH и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 4.25% против 10.99% соответственно.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between ECH and IDOG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.56

The correlation between ECH and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECH и IDOG

Секторы
ECH
IDOG

Финансовые услуги

24.6%
11.0%

Сырьевые материалы

21.0%
10.0%

Промышленность

14.4%
11.7%

Коммунальные услуги

12.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.5%

Недвижимость

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
9.9%

Энергетика

-

10.7%

Здравоохранение

-

9.3%

Технологии

-

8.5%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
IDOG
11.0%

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
IDOG
10.0%

Промышленность

ECH
14.4%
IDOG
11.7%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
IDOG
10.0%

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
IDOG
9.5%

Недвижимость

ECH
9.2%
IDOG

-

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
IDOG
9.4%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
IDOG
9.9%

Энергетика

ECH

-

IDOG
10.7%

Здравоохранение

ECH

-

IDOG
9.3%

Технологии

ECH

-

IDOG
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

ECH vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.68

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.58

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.51

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

19.31

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.68

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.51

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ECH и IDOG

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-37.32%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-6.47%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-13.92%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-25.31%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-37.32%

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-0.47%

-26.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-7.93%

-29.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

1.84%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и IDOG

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

4.13%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

10.09%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

13.33%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

15.61%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

17.45%

+9.76%

Сравнение комиссий ECH и IDOG

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и IDOG

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

ECH and IDOG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECH has higher volatility (7.72%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.99% vs 4.25% for ECH. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.99% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for ECH.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.04% for ECH.

ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор