Сравнение ECH с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Gold Trust (IAU).
ECH и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | -1.58% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.93% против 14.27% соответственно.
ECH
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 3.93%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и IAU
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ECH vs. IAU — Ранг доходности на риск
ECH
IAU
Сравнение ECH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.90 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.33 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.72 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 9.95 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.90 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.26 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.90 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.65 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ECH и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и IAU
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.05% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и IAU
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -45.14% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -19.18% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -20.93% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -21.82% | -45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -11.71% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -15.98% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 5.23% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и IAU
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 10.44% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 24.15% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 27.64% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 17.70% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 15.83% | +11.22% |