PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECH с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECH и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF
-1.58%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.93% против 14.27% соответственно.


ECH

1 день
3.87%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
21.06%
1 год
36.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.45%
10 лет*
3.93%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Chile ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ECH и IAU

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

ECH vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECHIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.90

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.33

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.72

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

9.95

-3.98

ECH vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECHIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.26

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.90

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.65

-0.60

Корреляция

Корреляция между ECH и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и IAU

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF
2.05%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECH и IAU

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


ECHIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-45.14%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-19.18%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-20.93%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-21.82%

-45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-11.71%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.65%

-15.98%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

5.23%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и IAU

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECHIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

10.44%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

24.15%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

27.64%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

17.70%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

15.83%

+11.22%