Сравнение ECH с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
ECH и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ECH и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и HDMV
ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
ECH vs. HDMV — Ранг доходности на риск
ECH
HDMV
Сравнение ECH c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.55 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.02 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.43 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 8.61 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.42 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ECH и HDMV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и HDMV
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и HDMV
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -32.01% | -42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -8.73% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -24.11% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -5.54% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -6.83% | -30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.46% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и HDMV
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 5.40% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 8.26% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 13.16% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 11.94% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 13.23% | +13.82% |