Сравнение ECH с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
ECH и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | -1.58% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 3.93% против 9.73% соответственно.
ECH
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 3.93%
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и FDT
ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
ECH vs. FDT — Ранг доходности на риск
ECH
FDT
Сравнение ECH c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.86 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.48 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.01 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 16.70 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.86 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.53 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ECH и FDT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и FDT
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FDT в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.05% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и FDT
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -46.10% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -13.41% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -33.18% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -46.10% | -20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -10.30% | -16.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -10.86% | -26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.22% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и FDT
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 9.73% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 13.97% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 19.35% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 17.86% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 18.32% | +8.73% |