Сравнение ECH с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
ECH и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 4.15% против 6.52% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и EFAV
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
ECH vs. EFAV — Ранг доходности на риск
ECH
EFAV
Сравнение ECH c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.78 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.38 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.06 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 11.18 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.55 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ECH и EFAV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и EFAV
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и EFAV
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -27.56% | -46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -7.14% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -27.46% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -27.56% | -39.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -3.12% | -22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -4.78% | -32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 1.95% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и EFAV
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 4.83% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 7.57% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 12.22% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 11.74% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 13.21% | +13.84% |