PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ECH tracks the MSCI Chile Investable Market Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 4.25%/yr vs 8.21%/yr for CIL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ECH charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности ECH и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям CIL по среднегодовой доходности: 4.25% против 8.21% соответственно.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between ECH and CIL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.43

The correlation between ECH and CIL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECH и CIL

Секторы
ECH
CIL

Финансовые услуги

24.6%
24.8%

Сырьевые материалы

21.0%
6.6%

Промышленность

14.4%
18.4%

Коммунальные услуги

12.3%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.2%

Недвижимость

9.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
5.8%

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

7.7%

Технологии

-

6.4%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
CIL
24.8%

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
CIL
6.6%

Промышленность

ECH
14.4%
CIL
18.4%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
CIL
6.6%

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
CIL
8.2%

Недвижимость

ECH
9.2%
CIL
2.2%

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
CIL
8.8%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
CIL
5.8%

Энергетика

ECH

-

CIL
4.6%

Здравоохранение

ECH

-

CIL
7.7%

Технологии

ECH

-

CIL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

ECH vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.24

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.22

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.95

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

16.75

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.43

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ECH и CIL

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-36.27%

-37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-4.60%

-15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-11.96%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-29.89%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-36.27%

-30.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-0.58%

-26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-6.56%

-30.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

1.07%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и CIL

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

0.00%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

4.23%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

8.19%

+16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

16.49%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

17.17%

+10.04%

Сравнение комиссий ECH и CIL

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и CIL

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%

Часто задаваемые вопросы

ECH and CIL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECH has higher volatility (7.72%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, CIL leads with 8.21% vs 4.25% for ECH. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIL has performed better with a 8.21% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for ECH.

ECH has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.67% for CIL.

ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор