Сравнение CIL с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
CIL и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIL и ACWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIL имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции ACWX немного впереди с 8.81%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и ACWX
CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.
Доходность на риск
CIL vs. ACWX — Ранг доходности на риск
CIL
ACWX
Сравнение CIL c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.65 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.25 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.53 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 9.65 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.65 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CIL и ACWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и ACWX
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности ACWX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и ACWX
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и ACWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -60.40% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.42% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -30.07% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -35.38% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -7.28% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -13.44% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.00% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и ACWX
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.85% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 11.78% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 17.38% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.05% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.29% | +0.03% |