PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIL с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с ACWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index while ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIL returned 8.18%/yr vs 9.47%/yr for ACWX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CIL charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.

Доходность

Сравнение доходности CIL и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям ACWX по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.47% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%

ACWX

1 день
0.08%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.25%
С начала года
15.88%
1 год
29.77%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.47%
Всё время*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
$169.40M$134.26M$132.79M

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам CIL и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		15.88%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between CIL and ACWX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.71

The correlation between CIL and ACWX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и ACWX

Секторы
CIL
ACWX

Финансовые услуги

24.8%
25.3%

Промышленность

18.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.9%

Здравоохранение

7.7%
7.0%

Коммунальные услуги

6.6%
3.0%

Сырьевые материалы

6.6%
6.6%

Технологии

6.4%
21.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.1%

Энергетика

4.6%
4.9%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
ACWX
25.3%

Промышленность

CIL
18.4%
ACWX
14.1%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
ACWX
5.1%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
ACWX
6.9%

Здравоохранение

CIL
7.7%
ACWX
7.0%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
ACWX
3.0%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
ACWX
6.6%

Технологии

CIL
6.4%
ACWX
21.1%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
ACWX
4.1%

Энергетика

CIL
4.6%
ACWX
4.9%

Недвижимость

CIL
2.2%
ACWX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

CIL vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CIL c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CILACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.73

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.37

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.62

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

9.56

+7.09

CIL vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ACWX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIL и ACWX

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-60.40%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-11.42%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-13.84%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-29.78%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-35.38%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.59%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-13.24%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.12%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и ACWX

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.12%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

15.43%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

17.30%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.63%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.28%

-0.54%

Сравнение комиссий CIL и ACWX

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и ACWX

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ACWX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Часто задаваемые вопросы

CIL and ACWX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (5.12%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs ACWX's -60.40%.

On 10-year performance, ACWX leads with 9.47% vs 8.18% for CIL. On fees, ACWX is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWX has performed better with a 9.47% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

ACWX has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.05% for CIL.

CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Crestview and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.32% for ACWX.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор