Сравнение ECH с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
ECH и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 4.15% против 11.95% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и AIA
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
ECH vs. AIA — Ранг доходности на риск
ECH
AIA
Сравнение ECH c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.96 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.56 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.15 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 12.29 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ECH и AIA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и AIA
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и AIA
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -60.89% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -16.52% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -51.12% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -54.64% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -9.68% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -16.81% | -20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 4.28% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 10.02%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 11.21% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 19.49% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 26.41% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 24.87% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 23.19% | +3.86% |