PortfoliosLab logo
Сравнение IMO с NTDOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMO и NTDOY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMO и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
783.10%
1,446.12%
IMO
NTDOY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

0.01

NTDOY:

1.95

Коэф-т Сортино

IMO:

0.23

NTDOY:

2.56

Коэф-т Омега

IMO:

1.03

NTDOY:

1.34

Коэф-т Кальмара

IMO:

0.01

NTDOY:

2.98

Коэф-т Мартина

IMO:

0.03

NTDOY:

11.10

Индекс Язвы

IMO:

10.14%

NTDOY:

5.92%

Дневная вол-ть

IMO:

32.24%

NTDOY:

33.80%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

NTDOY:

-83.05%

Текущая просадка

IMO:

-11.81%

NTDOY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$35.08B

NTDOY:

$92.58B

EPS

IMO:

$6.51

NTDOY:

$0.48

Коэффициент P/E

IMO:

10.59

NTDOY:

41.42

Коэффициент PEG

IMO:

0.85

NTDOY:

12.66

Коэффициент P/S

IMO:

0.68

NTDOY:

0.08

Коэффициент P/B

IMO:

2.07

NTDOY:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$37.17B

NTDOY:

$523.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$5.26B

NTDOY:

$317.93B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.15B

NTDOY:

$137.44B

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у NTDOY с доходностью 35.89%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям NTDOY по среднегодовой доходности: 7.05% против 18.93% соответственно.


IMO

С начала года

12.74%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-8.25%

1 год

0.03%

5 лет

40.92%

10 лет

7.05%

NTDOY

С начала года

35.89%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

51.64%

1 год

63.44%

5 лет

15.49%

10 лет

18.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMO и NTDOY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

NTDOY
Ранг риск-скорректированной доходности NTDOY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMO c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMO: 0.01
NTDOY: 1.95
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMO: 0.23
NTDOY: 2.56
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMO: 1.03
NTDOY: 1.34
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMO: 0.01
NTDOY: 2.98
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMO: 0.03
NTDOY: 11.10

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NTDOY равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
1.95
IMO
NTDOY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и NTDOY

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности NTDOY в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMO
Imperial Oil Limited
2.63%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%
NTDOY
Nintendo Co ADR
0.49%1.60%1.88%2.85%3.14%1.90%1.61%1.65%1.31%0.43%2.02%0.74%

Просадки

Сравнение просадок IMO и NTDOY

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке NTDOY в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и NTDOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
0
IMO
NTDOY

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и NTDOY

Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Nintendo Co ADR (NTDOY) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
14.62%
IMO
NTDOY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию