PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMO с NTDOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMO с NTDOY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMO (Imperial Oil Limited) and NTDOY (Nintendo Co ADR) are both stocks. IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, IMO returned 16.93%/yr vs 12.14%/yr for NTDOY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMO и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 31.70%, что значительно выше, чем у NTDOY с доходностью -37.60%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции NTDOY по среднегодовой доходности: 16.93% против 12.14% соответственно.

IMO

1 день
-1.87%
1 месяц
-15.11%
С начала года
31.70%
6 месяцев
32.40%
1 год
46.00%
3 года*
36.27%
5 лет*
31.70%
10 лет*
16.93%

NTDOY

1 день
-1.41%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-37.60%
6 месяцев
-37.01%
1 год
-52.71%
3 года*
-0.27%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMO и NTDOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMO
Imperial Oil Limited		31.70%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%
NTDOY
Nintendo Co ADR		-37.60%16.19%13.11%24.66%-10.74%-27.51%61.36%50.76%-26.56%76.94%

Correlation

The correlation between IMO and NTDOY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$54.54B

NTDOY:

$48.73B

EPS

IMO:

$5.87

NTDOY:

¥92.44

Коэффициент P/E

IMO:

19.17

NTDOY:

18.39

Коэффициент PEG

IMO:

0.42

NTDOY:

3.31

Коэффициент P/S

IMO:

1.20

NTDOY:

3.37

Коэффициент P/B

IMO:

2.40

NTDOY:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$46.55B

NTDOY:

¥2.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.69B

NTDOY:

¥921.95B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.36B

NTDOY:

¥500.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

Nintendo Co ADR

Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с ECIMO с CVXIMO с SPYIMO с TS
Часто сравнивают с NTDOY:
NTDOY с SONYNTDOY с VOONTDOY с MSFTNTDOY с TMNTDOY с INGA.ASNTDOY с CCOEYNTDOY с BRK-B

Доходность на риск

IMO vs. NTDOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMO c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMONTDOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.34

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-2.23

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.75

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.91

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-1.57

+8.90

IMO vs. NTDOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа NTDOY равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMO и NTDOY

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и NTDOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMONTDOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-83.59%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-58.02%

+39.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-58.02%

+35.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-58.02%

+28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

-58.02%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-57.73%

+39.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-37.61%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

33.51%

-27.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и NTDOY

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.62%, в то время как у Nintendo Co ADR (NTDOY) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMONTDOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

13.02%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

32.44%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

39.49%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

30.41%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

36.42%

-0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и NTDOY

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO
Imperial Oil Limited		2.05%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
12.45B
414.65B
(IMO) Общая выручка
(NTDOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMO значения в USD, NTDOY значения в JPY

Сравнение рентабельности IMO и NTDOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и Nintendo Co ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
20.2%
48.3%
Активы портфеля
IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

NTDOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

NTDOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

NTDOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

IMO and NTDOY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTDOY has higher volatility (13.02%) compared to IMO (9.62%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs NTDOY's -83.59%.

IMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO и NTDOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор