PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMO с NTDOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMO и NTDOY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IMO и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
685.00%
1,038.39%
IMO
NTDOY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

0.49

NTDOY:

0.85

Коэф-т Сортино

IMO:

0.82

NTDOY:

1.32

Коэф-т Омега

IMO:

1.10

NTDOY:

1.17

Коэф-т Кальмара

IMO:

0.61

NTDOY:

1.11

Коэф-т Мартина

IMO:

1.98

NTDOY:

2.62

Индекс Язвы

IMO:

6.63%

NTDOY:

9.37%

Дневная вол-ть

IMO:

26.71%

NTDOY:

28.96%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

NTDOY:

-83.05%

Текущая просадка

IMO:

-21.61%

NTDOY:

-5.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$34.53B

NTDOY:

$69.69B

EPS

IMO:

$6.40

NTDOY:

$0.46

Цена/прибыль

IMO:

10.30

NTDOY:

32.46

PEG коэффициент

IMO:

0.85

NTDOY:

21.91

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$49.29B

NTDOY:

$1.12T

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.19B

NTDOY:

$634.76B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$8.23B

NTDOY:

$314.99B

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у NTDOY с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям NTDOY по среднегодовой доходности: 5.75% против 21.00% соответственно.


IMO

С начала года

10.71%

1 месяц

-18.19%

6 месяцев

-5.19%

1 год

12.54%

5 лет

22.47%

10 лет

5.75%

NTDOY

С начала года

14.63%

1 месяц

11.28%

6 месяцев

11.17%

1 год

22.15%

5 лет

10.79%

10 лет

21.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMO c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.490.85
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.821.32
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.17
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.611.11
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.982.62
IMO
NTDOY

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NTDOY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
0.85
IMO
NTDOY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и NTDOY

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности NTDOY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMO
Imperial Oil Limited
2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%1.06%
NTDOY
Nintendo Co ADR
1.19%1.88%2.85%3.14%1.90%1.61%1.65%1.31%0.43%2.02%0.74%0.65%

Просадки

Сравнение просадок IMO и NTDOY

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке NTDOY в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и NTDOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.61%
-5.59%
IMO
NTDOY

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и NTDOY

Imperial Oil Limited (IMO) и Nintendo Co ADR (NTDOY) имеют волатильность 9.53% и 9.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.53%
9.82%
IMO
NTDOY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab