Сравнение IMO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или SPY.
Основные характеристики
| IMO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.50% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | 39.70% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | 43.85% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.72% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.23% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 27.22% | 11.78% |
| Макс. просадка | -84.96% | -55.19% |
| Current Drawdown | -4.40% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между IMO и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMO и SPY
С начала года, IMO показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и SPY
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.20% | 2.51% | 2.31% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.56% | 1.40% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и SPY
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и SPY
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.