Сравнение IMO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или SPY.
Корреляция
Корреляция между IMO и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMO и SPY
Основные характеристики
IMO:
-0.34
SPY:
-0.09
IMO:
-0.26
SPY:
-0.02
IMO:
0.97
SPY:
1.00
IMO:
-0.45
SPY:
-0.09
IMO:
-1.03
SPY:
-0.45
IMO:
9.73%
SPY:
3.31%
IMO:
29.94%
SPY:
15.87%
IMO:
-84.96%
SPY:
-55.19%
IMO:
-18.79%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.79% против 11.25% соответственно.
IMO
3.83%
-1.14%
-16.61%
-9.52%
43.66%
6.79%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMO и SPY
IMO
SPY
Сравнение IMO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и SPY
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.85% | 2.84% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и SPY
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и SPY
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.