Сравнение IMO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или SPY.
Корреляция
Корреляция между IMO и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMO и SPY
Основные характеристики
IMO:
0.62
SPY:
2.03
IMO:
0.98
SPY:
2.71
IMO:
1.12
SPY:
1.38
IMO:
0.89
SPY:
3.02
IMO:
2.58
SPY:
13.49
IMO:
6.36%
SPY:
1.88%
IMO:
26.65%
SPY:
12.48%
IMO:
-84.96%
SPY:
-55.19%
IMO:
-18.45%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.21% против 12.94% соответственно.
IMO
15.17%
-14.29%
-0.73%
15.15%
23.49%
6.21%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и SPY
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.73% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и SPY
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и SPY
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.