PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMO с TS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMO с TS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMO (Imperial Oil Limited) and TS (Tenaris S.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — IMO in Oil & Gas Integrated, TS in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, IMO returned 16.92%/yr vs 10.26%/yr for TS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IMO и TS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Tenaris S.A. (TS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 40.21%, что значительно ниже, чем у TS с доходностью 47.82%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции TS по среднегодовой доходности: 16.92% против 10.26% соответственно.

IMO

1 день
-0.54%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
25.69%
С начала года
40.21%
1 год
49.18%
3 года*
38.50%
5 лет*
37.89%
10 лет*
16.92%

TS

1 день
-2.07%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
37.03%
С начала года
47.82%
1 год
54.24%
3 года*
24.57%
5 лет*
26.91%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMO и TS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMO
Imperial Oil Limited		40.21%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%
TS
Tenaris S.A.		47.82%4.98%12.88%2.63%73.26%34.03%-28.87%9.68%-31.51%-6.68%

Correlation

The correlation between IMO and TS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2002 г.

0.57

The correlation between IMO and TS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$59.55B

TS:

$29.91B

EPS

IMO:

$5.92

TS:

$4.51

Коэффициент P/E

IMO:

20.23

TS:

12.36

Коэффициент PEG

IMO:

0.45

TS:

0.34

Коэффициент P/S

IMO:

1.27

TS:

2.00

Коэффициент P/B

IMO:

2.55

TS:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$46.55B

TS:

$12.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.69B

TS:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.36B

TS:

$3.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

Tenaris S.A.

Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с NTDOYIMO с ECIMO с CVXIMO с SPY
Часто сравнивают с TS:
TS с SPYTS с FROTS с RWE.DETS с IPARTS с VOOTS с JPMTS с ABBV

Доходность на риск

IMO vs. TS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TS
Ранг доходности на риск TS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMO c TS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.91

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.50

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.41

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

9.00

-2.27

IMO vs. TS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TS равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и TS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMO и TS

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке TS в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и TS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-83.34%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-15.96%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-29.81%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-33.71%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

-76.21%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-12.93%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-36.67%

+15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

6.04%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и TS

Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Tenaris S.A. (TS) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

7.29%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

20.81%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

28.52%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.44%

33.51%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

36.66%

-1.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и TS

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности TS в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO
Imperial Oil Limited		1.93%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%
TS
Tenaris S.A.		3.19%2.96%3.55%3.11%2.56%2.59%0.88%3.62%3.85%4.39%2.41%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и TS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.45B
3.11B
(IMO) Общая выручка
(TS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMO и TS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и Tenaris S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.2%
33.9%
Активы портфеля
IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

TS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

TS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

TS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

IMO and TS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMO has higher volatility (8.52%) compared to TS (7.29%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs TS's -83.34%.

TS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO и TS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор