Сравнение IMO с TS
IMO (Imperial Oil Limited) and TS (Tenaris S.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — IMO in Oil & Gas Integrated, TS in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, IMO returned 18.22%/yr vs 10.80%/yr for TS. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IMO и TS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 46.73%, что значительно ниже, чем у TS с доходностью 51.30%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции TS по среднегодовой доходности: 18.22% против 10.80% соответственно.
IMO
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 14.39%
- С начала года
- 46.73%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 39.28%
- 10 лет*
- 18.22%
- Всё время*
- 12.84%
TS
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 25.38%
- С начала года
- 51.30%
- 1 год
- 65.01%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 26.84%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.59M | $65.60M | $69.29M | |
| $61.53M | $58.33M | $75.75M |
Сравнение доходности по годам IMO и TS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 46.73% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
TS Tenaris S.A. | 51.30% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
Correlation
The correlation between IMO and TS is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2002 г. | 0.57 |
The correlation between IMO and TS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMO:
$61.40B
TS:
$30.61B
IMO:
$8.91
TS:
$4.51
IMO:
14.07
TS:
12.65
IMO:
0.31
TS:
0.35
IMO:
1.10
TS:
2.05
IMO:
2.48
TS:
0.84
IMO:
$55.99B
TS:
$12.16B
IMO:
$9.85B
TS:
$3.89B
IMO:
$8.68B
TS:
$3.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. TS — Ранг доходности на риск
IMO
TS
Сравнение IMO c TS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMO | TS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.09 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 12.52 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMO и TS
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке TS в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и TS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | TS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -83.34% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -15.96% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -29.81% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -33.71% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -76.21% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -10.89% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -36.61% | +15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 5.21% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и TS
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Tenaris S.A. (TS) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | TS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.95% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 20.49% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 27.99% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 33.43% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 36.63% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и TS
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TS в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.84% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
TS Tenaris S.A. | 3.12% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и TS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и TS
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 16.07B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 16.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 16.07B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and TS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMO has higher volatility (7.91%) compared to TS (6.95%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs TS's -83.34%.
TS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMO и TS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор