Сравнение IMO с TS
IMO (Imperial Oil Limited) and TS (Tenaris S.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — IMO in Oil & Gas Integrated, TS in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, IMO returned 17.58%/yr vs 12.60%/yr for TS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IMO и TS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 47.08%, что значительно ниже, чем у TS с доходностью 69.78%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции TS по среднегодовой доходности: 17.58% против 12.60% соответственно.
IMO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 47.08%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 75.73%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 17.58%
TS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 69.78%
- 6 месяцев
- 58.61%
- 1 год
- 87.79%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 26.28%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам IMO и TS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 47.08% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
TS Tenaris S.A. | 69.78% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
Correlation
The correlation between IMO and TS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2002 г. | 0.57 |
The correlation between IMO and TS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMO:
$61.22B
TS:
$16.03B
IMO:
$5.87
TS:
$4.26
IMO:
21.51
TS:
15.03
IMO:
0.47
TS:
0.41
IMO:
1.35
TS:
2.43
IMO:
2.69
TS:
0.94
IMO:
$46.55B
TS:
$12.16B
IMO:
$7.69B
TS:
$3.89B
IMO:
$6.36B
TS:
$3.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. TS — Ранг доходности на риск
IMO
TS
Сравнение IMO c TS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMO | TS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 6.65 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 17.98 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMO | TS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 3.14 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.79 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IMO и TS
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке TS в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и TS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | TS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -83.34% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -13.28% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -29.81% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -33.71% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -76.21% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | 0.00% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -36.81% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 4.91% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и TS
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Tenaris S.A. (TS) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | TS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 9.84% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 20.82% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 28.15% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.61% | 33.59% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 36.86% | -1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и TS
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TS в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.75% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
TS Tenaris S.A. | 2.78% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и TS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и TS
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and TS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMO has higher volatility (10.45%) compared to TS (9.84%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs TS's -83.34%.
TS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMO и TS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор