PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMO с CVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMO с CVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMO (Imperial Oil Limited) and CVE (Cenovus Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, IMO returned 17.58%/yr vs 9.04%/yr for CVE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IMO и CVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 47.08%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 75.32%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 17.58% против 9.04% соответственно.

IMO

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
47.08%
6 месяцев
31.96%
1 год
75.73%
3 года*
41.39%
5 лет*
33.20%
10 лет*
17.58%

CVE

1 день
0.72%
1 месяц
-1.67%
С начала года
75.32%
6 месяцев
64.14%
1 год
124.58%
3 года*
24.03%
5 лет*
28.75%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMO и CVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMO
Imperial Oil Limited		47.08%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%
CVE
Cenovus Energy Inc.		75.32%15.84%-5.83%-12.30%60.93%104.72%-39.59%46.98%-21.51%-38.38%

Correlation

The correlation between IMO and CVE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.71

The correlation between IMO and CVE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$61.22B

CVE:

$55.39B

EPS

IMO:

$5.87

CVE:

$2.52

Коэффициент P/E

IMO:

21.51

CVE:

11.69

Коэффициент PEG

IMO:

0.47

CVE:

0.05

Коэффициент P/S

IMO:

1.35

CVE:

1.10

Коэффициент P/B

IMO:

2.69

CVE:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$46.55B

CVE:

$49.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.69B

CVE:

$9.68B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.36B

CVE:

$11.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

Cenovus Energy Inc.

Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с NTDOYIMO с ECIMO с VTLEIMO с CVXIMO с SPY
Часто сравнивают с CVE:
CVE с CNQCVE с SUCVE с BTE.TOCVE с OVVCVE с SU.TOCVE с APACVE с IMO.TO

Доходность на риск

IMO vs. CVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CVE
Ранг доходности на риск CVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMO c CVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOCVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.65

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.04

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

9.13

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

27.44

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMO vs. CVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVE равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и CVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOCVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.65

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.72

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.08

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IMO и CVE

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки CVE в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOCVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-94.87%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-13.72%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-49.57%

+26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-53.51%

+23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

-89.35%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-7.30%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-44.18%

+22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.57%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и CVE

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 10.45%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOCVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

11.27%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

26.39%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

34.36%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

40.16%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

50.60%

-15.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и CVE

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CVE в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVE
Cenovus Energy Inc.		1.98%3.32%3.92%2.33%1.81%0.56%0.75%1.58%2.34%2.19%1.32%6.75%
IMO
Imperial Oil Limited		1.75%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и CVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
12.45B
12.39B
(IMO) Общая выручка
(CVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMO и CVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
20.2%
21.9%
Активы портфеля
IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

CVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.30B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

CVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

IMO and CVE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVE has higher volatility (11.27%) compared to IMO (10.45%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs CVE's -94.87%.

CVE currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO и CVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор