PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMO с CVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMO и CVE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IMO и CVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.18%
-22.35%
IMO
CVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

0.45

CVE:

-0.42

Коэф-т Сортино

IMO:

0.78

CVE:

-0.41

Коэф-т Омега

IMO:

1.09

CVE:

0.95

Коэф-т Кальмара

IMO:

0.59

CVE:

-0.23

Коэф-т Мартина

IMO:

1.86

CVE:

-0.81

Индекс Язвы

IMO:

6.49%

CVE:

14.61%

Дневная вол-ть

IMO:

26.77%

CVE:

28.34%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

CVE:

-95.01%

Текущая просадка

IMO:

-20.62%

CVE:

-51.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$34.53B

CVE:

$27.11B

EPS

IMO:

$6.40

CVE:

$1.40

Цена/прибыль

IMO:

10.30

CVE:

10.55

PEG коэффициент

IMO:

0.85

CVE:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$49.29B

CVE:

$55.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.19B

CVE:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$8.23B

CVE:

$10.27B

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у CVE с доходностью -10.80%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 6.04% против -1.64% соответственно.


IMO

С начала года

12.11%

1 месяц

-17.15%

6 месяцев

-5.18%

1 год

14.53%

5 лет

22.80%

10 лет

6.04%

CVE

С начала года

-10.80%

1 месяц

-9.83%

6 месяцев

-22.35%

1 год

-10.10%

5 лет

9.92%

10 лет

-1.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMO c CVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.45-0.42
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.78-0.41
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.090.95
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.59-0.23
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.86-0.81
IMO
CVE

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа CVE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и CVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
-0.42
IMO
CVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и CVE

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности CVE в 4.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMO
Imperial Oil Limited
2.81%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%1.06%
CVE
Cenovus Energy Inc.
4.13%2.34%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%3.27%

Просадки

Сравнение просадок IMO и CVE

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки CVE в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.62%
-51.41%
IMO
CVE

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и CVE

Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Cenovus Energy Inc. (CVE) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.58%
7.43%
IMO
CVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и CVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab