PortfoliosLab logo
Сравнение IMO с CVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMO и CVE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IMO и CVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.15%
-30.33%
IMO
CVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

0.01

CVE:

-1.09

Коэф-т Сортино

IMO:

0.23

CVE:

-1.55

Коэф-т Омега

IMO:

1.03

CVE:

0.80

Коэф-т Кальмара

IMO:

0.01

CVE:

-0.64

Коэф-т Мартина

IMO:

0.03

CVE:

-1.71

Индекс Язвы

IMO:

10.14%

CVE:

23.94%

Дневная вол-ть

IMO:

32.24%

CVE:

37.67%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

CVE:

-95.01%

Текущая просадка

IMO:

-11.81%

CVE:

-58.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$34.77B

CVE:

$22.15B

EPS

IMO:

$6.53

CVE:

$1.21

Коэффициент P/E

IMO:

10.43

CVE:

10.01

Коэффициент PEG

IMO:

0.85

CVE:

0.45

Коэффициент P/S

IMO:

0.68

CVE:

0.41

Коэффициент P/B

IMO:

2.02

CVE:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$37.17B

CVE:

$44.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$5.26B

CVE:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.15B

CVE:

$6.68B

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у CVE с доходностью -19.48%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 6.92% против -2.61% соответственно.


IMO

С начала года

12.74%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-8.25%

1 год

-0.77%

5 лет

43.42%

10 лет

6.92%

CVE

С начала года

-19.48%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-41.01%

5 лет

34.21%

10 лет

-2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMO и CVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMO c CVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMO: 0.01
CVE: -1.09
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMO: 0.23
CVE: -1.55
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMO: 1.03
CVE: 0.80
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMO: 0.01
CVE: -0.64
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMO: 0.03
CVE: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа CVE равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и CVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-1.09
IMO
CVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и CVE

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности CVE в 5.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMO
Imperial Oil Limited
2.63%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%
CVE
Cenovus Energy Inc.
5.10%3.92%2.33%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%

Просадки

Сравнение просадок IMO и CVE

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки CVE в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-58.69%
IMO
CVE

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и CVE

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 17.40%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 24.13%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
24.13%
IMO
CVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и CVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию