Сравнение IMO с CVE
IMO (Imperial Oil Limited) and CVE (Cenovus Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, IMO returned 18.22%/yr vs 8.98%/yr for CVE. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IMO и CVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 46.73%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 65.84%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 18.22% против 8.98% соответственно.
IMO
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 14.39%
- С начала года
- 46.73%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 39.28%
- 10 лет*
- 18.22%
- Всё время*
- 12.84%
CVE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- 13.83%
- 6 месяцев
- 38.36%
- С начала года
- 65.84%
- 1 год
- 88.70%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 31.16%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 3.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $252.89M | $211.36M | $220.77M | |
| $73.59M | $65.60M | $69.29M |
Сравнение доходности по годам IMO и CVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 46.73% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 65.84% | 15.84% | -5.83% | -12.30% | 60.93% | 104.72% | -39.59% | 46.98% | -21.51% | -38.38% |
Correlation
The correlation between IMO and CVE is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.71 |
The correlation between IMO and CVE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IMO:
$61.40B
CVE:
$51.14B
IMO:
$8.91
CVE:
CA$3.60
IMO:
14.07
CVE:
10.84
IMO:
0.31
CVE:
0.04
IMO:
1.10
CVE:
1.34
IMO:
2.48
CVE:
2.13
IMO:
$55.99B
CVE:
CA$53.89B
IMO:
$9.85B
CVE:
CA$11.52B
IMO:
$8.68B
CVE:
CA$14.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. CVE — Ранг доходности на риск
IMO
CVE
Сравнение IMO c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMO | CVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.88 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 11.84 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMO и CVE
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки CVE в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -94.87% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -22.97% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -49.57% | +26.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -53.51% | +23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -89.22% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -12.31% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -43.86% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 7.53% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и CVE
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 7.91%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 13.12% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 27.38% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 36.30% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 40.09% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 50.48% | -14.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и CVE
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CVE в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.14% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.84% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и CVE
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 16.07B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.
CVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.44B при выручке в 17.43B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 16.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.22B при выручке в 17.43B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 16.07B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.87B при выручке в 17.43B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and CVE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVE has higher volatility (13.12%) compared to IMO (7.91%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs CVE's -94.87%.
CVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMO и CVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор