PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMO с CVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IMO и CVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 46.73%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 65.84%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 18.22% против 8.98% соответственно.


IMO

1 день
-1.63%
1 месяц
11.09%
6 месяцев
14.39%
С начала года
46.73%
1 год
50.86%
3 года*
36.62%
5 лет*
39.28%
10 лет*
18.22%
Всё время*
12.84%

CVE

1 день
-3.48%
1 месяц
13.83%
6 месяцев
38.36%
С начала года
65.84%
1 год
88.70%
3 года*
16.97%
5 лет*
31.16%
10 лет*
8.98%
Всё время*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$252.89M$211.36M$220.77M
$73.59M$65.60M$69.29M

Сравнение доходности по годам IMO и CVE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMO
Imperial Oil Limited
46.73%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%
CVE
Cenovus Energy Inc.
65.84%15.84%-5.83%-12.30%60.93%104.72%-39.59%46.98%-21.51%-38.38%

Correlation

The correlation between IMO and CVE is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.71

The correlation between IMO and CVE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$61.40B

CVE:

$51.14B

EPS

IMO:

$8.91

CVE:

CA$3.60

Коэффициент P/E

IMO:

14.07

CVE:

10.84

Коэффициент PEG

IMO:

0.31

CVE:

0.04

Коэффициент P/S

IMO:

1.10

CVE:

1.34

Коэффициент P/B

IMO:

2.48

CVE:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$55.99B

CVE:

CA$53.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$9.85B

CVE:

CA$11.52B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$8.68B

CVE:

CA$14.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Imperial Oil Limited

Cenovus Energy Inc.

Доходность на риск

IMO vs. CVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CVE
Ранг доходности на риск CVE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMO c CVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMOCVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.88

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

11.84

-5.10

IMO vs. CVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и CVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMO и CVE

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки CVE в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMOCVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-94.87%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-22.97%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-49.57%

+26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-53.51%

+23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

-89.22%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-12.31%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.16%

-43.86%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

7.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и CVE

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 7.91%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMOCVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

13.12%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

27.38%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

36.30%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

40.09%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

50.48%

-14.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и CVE

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CVE в 2.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVE
Cenovus Energy Inc.
2.14%3.32%3.92%2.33%1.81%0.56%0.75%1.58%2.34%2.19%1.32%6.75%
IMO
Imperial Oil Limited
1.84%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и CVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMO и CVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 16.07B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

CVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.44B при выручке в 17.43B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 16.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

CVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.22B при выручке в 17.43B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 16.07B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

CVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.87B при выручке в 17.43B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.


Часто задаваемые вопросы


IMO and CVE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVE has higher volatility (13.12%) compared to IMO (7.91%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs CVE's -94.87%.

CVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO и CVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор