PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EBND и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBND и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.55%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.42% против 14.06% соответственно.

EBND

1 день
1.23%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.61%
1 год
8.84%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.42%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с BNDEBND с ELDEBND с CMF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EBND и SPY

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EBND vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.27

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.96

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Корреляция

Корреляция между EBND и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и SPY

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.32%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EBND и SPY

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-55.19%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-12.05%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.50%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-33.72%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.53%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-9.09%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.54%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и SPY

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 3.89%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.35%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

9.50%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

19.06%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

17.06%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

17.92%

-8.74%