PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с PCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с PCY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

EBND и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBND и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и PCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.55%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-2.08%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.50% соответственно.

EBND

1 день
1.23%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.61%
1 год
8.84%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.42%

PCY

1 день
1.26%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.11%
3 года*
9.85%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с BNDEBND с ELDEBND с CMF
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX

Сравнение комиссий EBND и PCY

EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Доходность на риск

EBND vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDPCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.42

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

6.20

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCY равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.99

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.28

-0.19

Корреляция

Корреляция между EBND и PCY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и PCY

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности PCY в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.80%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.08%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Просадки

Сравнение просадок EBND и PCY

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и PCY.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-49.13%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.37%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-37.17%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-37.78%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-4.49%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-7.03%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.73%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и PCY

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеют волатильность 3.89% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.99%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

5.34%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

10.22%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

13.16%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

12.92%

-3.74%