Сравнение EBND с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
EBND и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBND и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBND и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | -2.55% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | 0.86% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
EBND
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.42%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и GLDM
EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
EBND vs. GLDM — Ранг доходности на риск
EBND
GLDM
Сравнение EBND c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBND | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.82 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.25 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.71 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 10.04 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.82 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.25 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.09 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между EBND и GLDM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и GLDM
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.80% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и GLDM
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -21.63% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -19.14% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -20.92% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -13.19% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -6.04% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 5.16% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 3.89%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 11.01% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 24.07% | -19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 27.57% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 17.65% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 16.77% | -7.59% |