Сравнение EBND с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и SPDR Gold Shares (GLD).
EBND и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBND и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBND и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | -2.55% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.42% против 13.92% соответственно.
EBND
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.42%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и GLD
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EBND vs. GLD — Ранг доходности на риск
EBND
GLD
Сравнение EBND c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBND | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.79 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.21 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.68 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 9.90 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.22 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.88 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EBND и GLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и GLD
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.80% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и GLD
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -45.56% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -19.21% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -21.03% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | -22.00% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -13.23% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -16.17% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 5.20% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и GLD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 3.89%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 11.06% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 24.30% | -19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 27.80% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 17.74% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 15.87% | -6.69% |