PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с CMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EBLU is a Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.88%/yr vs 10.49%/yr for CMDY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 24.16%.

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-10.28%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between EBLU and CMDY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.19

The correlation between EBLU and CMDY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBLU и CMDY

Секторы
EBLU
CMDY

Промышленность

70.6%

-

Коммунальные услуги

20.1%

-

Технологии

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EBLU
70.6%
CMDY

-

Коммунальные услуги

EBLU
20.1%
CMDY

-

Технологии

EBLU
4.0%
CMDY

-

Сырьевые материалы

EBLU
4.0%
CMDY

-

Потребительский защитный сектор

EBLU
3.4%
CMDY

-

Энергетика

EBLU
1.1%
CMDY

-

Потребительский циклический сектор

EBLU
0.2%
CMDY

-

Коммуникационные услуги

EBLU

-

CMDY
100.0%

Финансовые услуги

EBLU

-

CMDY

-

Здравоохранение

EBLU

-

CMDY

-

Недвижимость

EBLU

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

EBLU vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.23

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.83

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.64

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

13.86

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.23

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.67

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EBLU и CMDY

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-31.19%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-7.73%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-10.08%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-26.56%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-4.95%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-13.14%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.58%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и CMDY

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 4.35%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.11%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.25%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

16.10%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.80%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

14.63%

+4.33%

Сравнение комиссий EBLU и CMDY

EBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и CMDY

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CMDY в 10.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

EBLU and CMDY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.11%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 10.49% vs 3.88% for EBLU. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, EBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 10.49% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for EBLU.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 3.36% for EBLU.

EBLU is categorized as Water Equities, while CMDY is Commodities. EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор