PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с WTTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBLU с WTTR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Select Energy Services, Inc. (WTTR).

EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EBLU и WTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBLU и WTTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-0.12%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%18.49%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		45.14%-18.31%79.17%-15.63%49.18%51.95%-55.82%46.84%-65.35%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у WTTR с доходностью 45.14%.

EBLU

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.48%
1 год
10.02%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—

WTTR

1 день
0.66%
1 месяц
12.78%
С начала года
45.14%
6 месяцев
44.94%
1 год
44.18%
3 года*
30.07%
5 лет*
26.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

Select Energy Services, Inc.

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с PHOEBLU с ^GSPCEBLU с CGWEBLU с XLEEBLU с AIRR
Часто сравнивают с WTTR:
WTTR с METCWTTR с NVOWTTR с GOLDWTTR с IYWWTTR с FIWWTTR с DOWWTTR с AQWA

Доходность на риск

EBLU vs. WTTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WTTR
Ранг доходности на риск WTTR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c WTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUWTTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.90

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.48

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

3.38

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. WTTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа WTTR равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и WTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUWTTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.03

+0.49

Корреляция

Корреляция между EBLU и WTTR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и WTTR

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности WTTR в 1.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.31%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		1.84%2.66%1.89%2.77%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBLU и WTTR

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки WTTR в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и WTTR.

Загрузка...

Показатели просадок

EBLUWTTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-89.49%

+51.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-22.75%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-50.66%

+15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-23.24%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-54.16%

+46.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

14.04%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и WTTR

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 5.82%, в то время как у Select Energy Services, Inc. (WTTR) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBLUWTTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.22%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

34.20%

-23.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

49.51%

-32.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

51.65%

-34.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

61.41%

-42.41%