PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBLU с PHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBLU с PHO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO).

EBLU и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBLU или PHO.

Корреляция

Корреляция между EBLU и PHO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBLU:

0.29

PHO:

-0.03

Коэф-т Сортино

EBLU:

0.57

PHO:

0.23

Коэф-т Омега

EBLU:

1.07

PHO:

1.03

Коэф-т Кальмара

EBLU:

0.34

PHO:

0.06

Коэф-т Мартина

EBLU:

1.07

PHO:

0.19

Индекс Язвы

EBLU:

4.93%

PHO:

6.31%

Дневная вол-ть

EBLU:

17.75%

PHO:

18.89%

Макс. просадка

EBLU:

-37.58%

PHO:

-55.63%

Текущая просадка

EBLU:

-0.89%

PHO:

-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью 3.79%.

EBLU

С начала года

7.10%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

3.21%

1 год

4.06%

5 лет

14.02%

10 лет

N/A

PHO

С начала года

3.79%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-0.59%

5 лет

16.22%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EBLU и PHO

EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.

PHO
Invesco Water Resources ETF
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBLU и PHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг риск-скорректированной доходности EBLU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBLU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBLU c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и PHO

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности PHO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		1.25%1.34%1.46%0.00%1.55%1.42%1.58%1.35%0.20%0.00%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.49%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%

Просадки

Сравнение просадок EBLU и PHO

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и PHO

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 5.33%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...