Сравнение EBLU с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
EBLU и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и PHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBLU и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 0.43% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EBLU показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.85%.
EBLU
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBLU и PHO
EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Доходность на риск
EBLU vs. PHO — Ранг доходности на риск
EBLU
PHO
Сравнение EBLU c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBLU | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.27 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.53 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.45 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 1.37 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBLU | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EBLU и PHO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и PHO
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности PHO в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.29% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и PHO
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и PHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBLU | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -55.62% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -11.98% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -28.60% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -9.16% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -10.19% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.91% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и PHO
Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBLU | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.37% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.91% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 18.58% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.35% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.43% | -0.43% |