Сравнение EBLU с PIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO).
EBLU и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBLU или PIO.
Основные характеристики
| EBLU | PIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.48% | 4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 24.24% | 18.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.94% | -0.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 8.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 10.66 | 5.91 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 3.83% |
| Дневная вол-ть | 14.45% | 15.09% |
| Макс. просадка | -37.58% | -64.91% |
| Текущая просадка | -2.48% | -4.94% |
Корреляция
Корреляция между EBLU и PIO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и PIO
С начала года, EBLU показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью 4.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBLU и PIO
EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBLU c PIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и PIO
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PIO в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 1.15% | 1.46% | 0.00% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIO Invesco Global Water ETF | 0.83% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и PIO
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и PIO
Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.