Сравнение EBLU с PIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO).
EBLU и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и PIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBLU и PIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 0.43% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 20.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EBLU показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью -0.13%.
EBLU
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBLU и PIO
EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.
Доходность на риск
EBLU vs. PIO — Ранг доходности на риск
EBLU
PIO
Сравнение EBLU c PIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBLU | PIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.63 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 2.98 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBLU | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EBLU и PIO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и PIO
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности PIO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.29% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и PIO
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и PIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBLU | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -64.88% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -13.14% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -34.27% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -9.31% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -15.50% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.67% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и PIO
Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 5.83%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBLU | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.77% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.77% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 17.59% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.49% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.13% | +0.87% |