PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с PIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBLU с PIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) and PIO (Invesco Global Water ETF) are both Water Equities funds - EBLU tracks the Ecofin Water ESG Index while PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBLU returned 3.78%/yr vs 3.23%/yr for PIO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBLU charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for PIO.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью 0.14%.

EBLU

1 день
0.17%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-1.51%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBLU и PIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.99%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%20.17%

Correlation

The correlation between EBLU and PIO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.77

The correlation between EBLU and PIO shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBLU и PIO

Секторы
EBLU
PIO

Промышленность

70.6%
56.4%

Коммунальные услуги

20.1%
7.7%

Технологии

4.0%
8.0%

Сырьевые материалы

4.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

EBLU
70.6%
PIO
56.4%

Коммунальные услуги

EBLU
20.1%
PIO
7.7%

Технологии

EBLU
4.0%
PIO
8.0%

Сырьевые материалы

EBLU
4.0%
PIO
8.6%

Потребительский защитный сектор

EBLU
3.4%
PIO

-

Энергетика

EBLU
1.1%
PIO

-

Потребительский циклический сектор

EBLU
0.2%
PIO
6.3%

Коммуникационные услуги

EBLU

-

PIO

-

Финансовые услуги

EBLU

-

PIO
0.2%

Здравоохранение

EBLU

-

PIO
4.6%

Недвижимость

EBLU

-

PIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

Invesco Global Water ETF

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLEEBLU с AIRR
Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLN

Доходность на риск

EBLU vs. PIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 77
Ранг коэф-та Мартина
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLUPIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.20

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.39

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.22

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

0.63

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. PIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PIO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLUPIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.20

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.20

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EBLU и PIO

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и PIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBLUPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-64.88%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.14%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-17.08%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-34.27%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-9.07%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-15.43%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.60%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и PIO

Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO) имеют волатильность 4.35% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBLUPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.44%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.12%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.58%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.63%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.22%

+0.74%

Сравнение комиссий EBLU и PIO

EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и PIO

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PIO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.37%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

EBLU and PIO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIO has higher volatility (4.44%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, EBLU dropped -37.58% vs PIO's -64.88%.

On 5-year performance, EBLU leads with 3.78% vs 3.23% for PIO. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EBLU has performed better with a 3.78% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

EBLU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.02% for PIO.

EBLU tracks Ecofin Water ESG Index, while PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for EBLU and 0.75% for PIO.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBLU и PIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор