PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBLU с PIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBLU с PIO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO).

EBLU и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBLU или PIO.

Корреляция

Корреляция между EBLU и PIO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBLU:

0.34

PIO:

0.05

Коэф-т Сортино

EBLU:

0.72

PIO:

0.28

Коэф-т Омега

EBLU:

1.09

PIO:

1.04

Коэф-т Кальмара

EBLU:

0.47

PIO:

0.11

Коэф-т Мартина

EBLU:

1.46

PIO:

0.31

Индекс Язвы

EBLU:

4.93%

PIO:

5.87%

Дневная вол-ть

EBLU:

17.77%

PIO:

18.17%

Макс. просадка

EBLU:

-37.58%

PIO:

-64.91%

Текущая просадка

EBLU:

-0.20%

PIO:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью 10.03%.

EBLU

С начала года

7.84%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

2.84%

1 год

6.20%

5 лет

14.26%

10 лет

N/A

PIO

С начала года

10.03%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

4.57%

1 год

0.97%

5 лет

11.76%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EBLU и PIO

EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.

PIO
Invesco Global Water ETF
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBLU и PIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг риск-скорректированной доходности EBLU, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBLU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
PIO
Ранг риск-скорректированной доходности PIO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBLU c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа PIO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и PIO

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PIO в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		1.24%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%0.20%0.00%0.00%0.00%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.82%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.19%2.00%1.00%1.45%1.62%1.42%

Просадки

Сравнение просадок EBLU и PIO

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и PIO

Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...