Сравнение EBLU с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
EBLU и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и CGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBLU и CGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 0.43% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.46% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EBLU показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 2.46%.
EBLU
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
CGW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBLU и CGW
EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.
Доходность на риск
EBLU vs. CGW — Ранг доходности на риск
EBLU
CGW
Сравнение EBLU c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBLU | CGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.17 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 5.86 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBLU | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.17 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EBLU и CGW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и CGW
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности CGW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.29% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.54% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и CGW
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и CGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBLU | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -57.24% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -10.33% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -32.74% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -6.24% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -9.87% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.03% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и CGW
Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что EBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBLU | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.50% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.30% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 14.81% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.71% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.67% | +1.33% |