PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBLU с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EBLU с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 Index (^GSPC).

EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EBLU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBLU и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-0.12%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

EBLU

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.48%
1 год
10.02%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Water ESG Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с XLEEBLU с AIRR
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EBLU vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBLU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBLU^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.88

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

6.43

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBLU vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBLU^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между EBLU и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EBLU и ^GSPC

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EBLU^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-56.78%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-9.10%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-25.43%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-5.67%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-10.75%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.62%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и ^GSPC

Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBLU^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.29%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.55%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.33%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.90%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

18.04%

+0.96%