PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBLU с FIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBLU с FIW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и First Trust Water ETF (FIW).

EBLU и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBLU или FIW.

Корреляция

Корреляция между EBLU и FIW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBLU:

0.27

FIW:

0.04

Коэф-т Сортино

EBLU:

0.61

FIW:

0.32

Коэф-т Омега

EBLU:

1.07

FIW:

1.04

Коэф-т Кальмара

EBLU:

0.38

FIW:

0.13

Коэф-т Мартина

EBLU:

1.17

FIW:

0.40

Индекс Язвы

EBLU:

4.93%

FIW:

5.79%

Дневная вол-ть

EBLU:

17.70%

FIW:

18.54%

Макс. просадка

EBLU:

-37.58%

FIW:

-52.75%

Текущая просадка

EBLU:

-1.71%

FIW:

-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 4.06%.

EBLU

С начала года

6.21%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-0.35%

1 год

4.41%

5 лет

13.68%

10 лет

N/A

FIW

С начала года

4.06%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-3.36%

1 год

0.78%

5 лет

17.55%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EBLU и FIW

EBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.

FIW
First Trust Water ETF
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBLU и FIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг риск-скорректированной доходности EBLU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBLU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBLU c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBLU и FIW

Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FIW в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		1.26%1.34%1.46%0.00%1.55%1.42%1.58%1.35%0.20%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.70%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%

Просадки

Сравнение просадок EBLU и FIW

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и FIW

Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что EBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...