Сравнение EBLU с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
EBLU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBLU или XLE.
Основные характеристики
| EBLU | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.82% | 15.50% |
| Дох-ть за 1 год | 24.48% | 15.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.81% | 22.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.96% | 14.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 10.79 | 2.87 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 14.44% | 17.81% |
| Макс. просадка | -37.58% | -71.54% |
| Текущая просадка | -2.19% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между EBLU и XLE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и XLE
С начала года, EBLU показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBLU и XLE
EBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBLU c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и XLE
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 1.15% | 1.46% | 0.00% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и XLE
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и XLE
Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.