Сравнение EBLU с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
EBLU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBLU и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBLU и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 0.43% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.21% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EBLU показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
EBLU
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBLU и XLE
EBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
EBLU vs. XLE — Ранг доходности на риск
EBLU
XLE
Сравнение EBLU c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBLU | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.18 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.61 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 4.23 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBLU | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.18 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EBLU и XLE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBLU и XLE
Дивидендная доходность EBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.29% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EBLU и XLE
Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBLU | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -71.26% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -18.79% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -26.04% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.74% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -18.05% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 7.15% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBLU и XLE
Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 5.83%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBLU | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.45% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.46% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 25.21% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 26.09% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 29.50% | -10.50% |