Сравнение EBIZ с WNTR
EBIZ (Global X E-commerce ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EBIZ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, EBIZ returned -3.72% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. EBIZ charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
EBIZ
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 7.07%
- 6 месяцев
- -11.23%
- С начала года
- -8.14%
- 1 год
- -3.72%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIZ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -8.14% | 12.63% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between EBIZ and WNTR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
EBIZ
WNTR
Сравнение EBIZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIZ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.02 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 7.72 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и WNTR
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -42.65% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -42.65% | +14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -10.67% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -20.46% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 16.63% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и WNTR
Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.62%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 17.89% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 47.05% | -31.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 53.81% | -33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 53.49% | -24.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 53.49% | -24.94% |
Сравнение комиссий EBIZ и WNTR
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и WNTR
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.51% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBIZ and WNTR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -3.72% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.51% for EBIZ.
EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIZ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор