Сравнение EBIZ с ITB
EBIZ (Global X E-commerce ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned 0.34%/yr vs 8.03%/yr for ITB. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for ITB.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и ITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 5.13%.
EBIZ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 3.56%
- С начала года
- -3.40%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.95%
ITB
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 4.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $162.79K | $120.92K | $99.53K | |
| $185.69M | $195.33M | $218.31M |
Сравнение доходности по годам EBIZ и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -3.40% | 17.74% | 31.26% | 30.88% | -40.96% | -13.26% | 74.39% | 32.76% | -10.56% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 5.13% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -7.28% |
Correlation
The correlation between EBIZ and ITB is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between EBIZ and ITB has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EBIZ и ITB
Секторы
EBIZ
ITB
Потребительский циклический сектор
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Недвижимость
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
EBIZ
ITB
Технологии
EBIZ
ITB
-
Коммуникационные услуги
EBIZ
ITB
-
Промышленность
EBIZ
ITB
Недвижимость
EBIZ
ITB
Здравоохранение
EBIZ
ITB
-
Финансовые услуги
EBIZ
ITB
-
Сырьевые материалы
EBIZ
-
ITB
Потребительский защитный сектор
EBIZ
-
ITB
-
Энергетика
EBIZ
-
ITB
-
Коммунальные услуги
EBIZ
-
ITB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIZ vs. ITB — Ранг доходности на риск
EBIZ
ITB
Сравнение EBIZ c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIZ | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.08 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.14 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и ITB
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и ITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIZ | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -86.53% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -26.04% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -33.35% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.03% | -40.55% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -20.30% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -36.97% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 14.63% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и ITB
Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 6.05%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIZ | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 9.60% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 22.23% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 29.59% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 29.62% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 30.23% | -1.71% |
Сравнение комиссий EBIZ и ITB
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и ITB
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ITB в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.49% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.64% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EBIZ and ITB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITB has higher volatility (9.60%) compared to EBIZ (6.05%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs ITB's -86.53%.
On 5-year performance, ITB leads with 8.03% vs 0.34% for EBIZ. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ITB has performed better with a 8.03% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.
ITB has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.49% for EBIZ.
EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ITB is Building & Construction. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.38% for ITB.
EBIZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIZ и ITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор