PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с ITB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -4.03%/yr vs 9.61%/yr for ITB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 7.67%.

EBIZ

1 день
1.90%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-16.55%
1 год
-8.77%
3 года*
15.91%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
—

ITB

1 день
6.15%
1 месяц
13.76%
С начала года
7.67%
6 месяцев
5.74%
1 год
11.52%
3 года*
8.91%
5 лет*
9.61%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и ITB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-15.06%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		7.67%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-7.28%

Correlation

The correlation between EBIZ and ITB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.52

The correlation between EBIZ and ITB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIZ и ITB

Секторы
EBIZ
ITB

Потребительский циклический сектор

76.0%
71.3%

Технологии

12.9%

-

Промышленность

4.9%
19.5%

Недвижимость

2.3%
0.5%

Здравоохранение

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
76.0%
ITB
71.3%

Технологии

EBIZ
12.9%
ITB

-

Промышленность

EBIZ
4.9%
ITB
19.5%

Недвижимость

EBIZ
2.3%
ITB
0.5%

Здравоохранение

EBIZ
1.8%
ITB

-

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.7%
ITB

-

Финансовые услуги

EBIZ
0.3%
ITB

-

Сырьевые материалы

EBIZ

-

ITB
8.7%

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

ITB

-

Энергетика

EBIZ

-

ITB

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с VGT
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

EBIZ vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.38

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.86

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.44

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

0.84

-1.45

EBIZ vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и ITB

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-86.53%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-26.04%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-33.35%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-40.55%

-17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.56%

-18.37%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-37.06%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.50%

13.69%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и ITB

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.61%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

10.32%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

22.16%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

30.39%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

29.50%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

30.14%

-1.52%

Сравнение комиссий EBIZ и ITB

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и ITB

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ITB в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.62%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and ITB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (10.32%) compared to EBIZ (5.61%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs ITB's -86.53%.

On 5-year performance, ITB leads with 9.61% vs -4.03% for EBIZ. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITB has performed better with a 9.61% return vs -4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

ITB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.60% for EBIZ.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ITB is Building & Construction. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.38% for ITB.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор