PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBIZ с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBIZ с ITB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X E-commerce ETF (EBIZ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

EBIZ и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBIZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive E-commerce Index. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBIZ или ITB.

Корреляция

Корреляция между EBIZ и ITB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBIZ:

0.89

ITB:

-0.34

Коэф-т Сортино

EBIZ:

1.41

ITB:

-0.36

Коэф-т Омега

EBIZ:

1.18

ITB:

0.96

Коэф-т Кальмара

EBIZ:

0.60

ITB:

-0.31

Коэф-т Мартина

EBIZ:

3.13

ITB:

-0.66

Индекс Язвы

EBIZ:

7.75%

ITB:

15.78%

Дневная вол-ть

EBIZ:

26.29%

ITB:

28.56%

Макс. просадка

EBIZ:

-61.58%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

EBIZ:

-18.70%

ITB:

-25.08%

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -6.37%.

EBIZ

С начала года

9.23%

1 месяц

17.08%

6 месяцев

9.06%

1 год

23.30%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

ITB

С начала года

-6.37%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-9.65%

5 лет

22.85%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EBIZ и ITB

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

EBIZ
Global X E-commerce ETF
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBIZ и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг риск-скорректированной доходности EBIZ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBIZ c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и ITB

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ITB в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.21%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.03%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и ITB

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и ITB

Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...