Сравнение EBIZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EBIZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBIZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive E-commerce Index. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBIZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -17.78% | 17.74% | 31.26% | 30.88% | -40.96% | -13.26% | 74.39% | 32.76% | -11.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -8.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -17.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
EBIZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -17.78%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBIZ и VOO
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EBIZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
EBIZ
VOO
Сравнение EBIZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.01 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.53 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.55 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.31 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.01 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.71 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между EBIZ и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и VOO
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.62% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и VOO
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBIZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -33.99% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -11.98% | -15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.73% | -24.52% | -35.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.95% | -5.55% | -22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -3.72% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 2.55% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и VOO
Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBIZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.34% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 9.47% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 18.11% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 16.82% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 17.99% | +10.87% |