Сравнение EBIZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EBIZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBIZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive E-commerce Index. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBIZ или VOO.
Основные характеристики
| EBIZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.09% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 51.62% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -4.60% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 12.62 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.99% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 12.33% |
| Макс. просадка | -61.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -26.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EBIZ и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и VOO
С начала года, EBIZ показывает доходность 30.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBIZ и VOO
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBIZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и VOO
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.21% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и VOO
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и VOO
Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.