PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIZ с ONLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с ONLN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and ONLN (ProShares Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index while ONLN tracks the ProShares Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -1.77%/yr vs -5.50%/yr for ONLN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for ONLN.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и ONLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у ONLN с доходностью -2.61%.

EBIZ

1 день
-1.38%
1 месяц
7.93%
6 месяцев
-11.00%
С начала года
-9.41%
1 год
-5.97%
3 года*
14.56%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
—

ONLN

1 день
-1.56%
1 месяц
6.24%
6 месяцев
-7.61%
С начала года
-2.61%
1 год
9.74%
3 года*
18.79%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и ONLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-9.41%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-2.61%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-10.24%

Correlation

The correlation between EBIZ and ONLN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between EBIZ and ONLN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIZ и ONLN

Секторы
EBIZ
ONLN

Потребительский циклический сектор

75.4%
95.1%

Технологии

13.6%
3.3%

Промышленность

4.8%

-

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.4%
ONLN
95.1%

Технологии

EBIZ
13.6%
ONLN
3.3%

Промышленность

EBIZ
4.8%
ONLN

-

Недвижимость

EBIZ
2.2%
ONLN

-

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.9%
ONLN

-

Здравоохранение

EBIZ
1.7%
ONLN

-

Финансовые услуги

EBIZ
0.4%
ONLN

-

Сырьевые материалы

EBIZ

-

ONLN

-

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

ONLN
1.6%

Энергетика

EBIZ

-

ONLN

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

ONLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

ProShares Online Retail ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITBEBIZ с VGT
Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с XLCONLN с RTHONLN с SPY

Доходность на риск

EBIZ vs. ONLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c ONLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZONLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.39

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.70

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.50

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.10

-1.49

EBIZ vs. ONLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ONLN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и ONLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и ONLN

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и ONLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZONLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-71.77%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-19.75%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-27.97%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

-66.97%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

-36.94%

+16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-35.47%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.38%

8.89%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и ONLN

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.85%, в то время как у ProShares Online Retail ETF (ONLN) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZONLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.56%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

18.76%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

24.83%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

32.98%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

32.00%

-3.45%

Сравнение комиссий EBIZ и ONLN

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ONLN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и ONLN

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности ONLN в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.52%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.29%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and ONLN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (7.56%) compared to EBIZ (5.85%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs ONLN's -71.77%.

On 5-year performance, EBIZ leads with -1.77% vs -5.50% for ONLN. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EBIZ has performed better with a -1.77% return vs -5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for ONLN.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.29% for ONLN.

EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while ONLN tracks ProShares Online Retail Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.58% for ONLN.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и ONLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор