PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с GRPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с GRPN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while GRPN (Groupon, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EBIZ returned -3.49%/yr vs -16.50%/yr for GRPN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и GRPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Groupon, Inc. (GRPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у GRPN с доходностью 5.22%.

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—

GRPN

1 день
6.80%
1 месяц
22.88%
С начала года
5.22%
6 месяцев
0.05%
1 год
-43.04%
3 года*
46.28%
5 лет*
-16.50%
10 лет*
-12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и GRPN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%
GRPN
Groupon, Inc.		5.22%44.94%-5.37%49.65%-62.95%-39.04%-20.51%-25.31%4.23%

Correlation

The correlation between EBIZ and GRPN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.44

The correlation between EBIZ and GRPN shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Groupon, Inc.

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITBEBIZ с VGT
Часто сравнивают с GRPN:
GRPN с IRGRPN с TZOOGRPN с ^GSPCGRPN с QQQGRPN с AVGOGRPN с GOOGLGRPN с SMCI

Доходность на риск

EBIZ vs. GRPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GRPN
Ранг доходности на риск GRPN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c GRPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Groupon, Inc. (GRPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIZGRPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.63

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-0.72

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.58

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.88

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIZ vs. GRPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPN равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и GRPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIZGRPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.26

+0.55

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и GRPN

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки GRPN в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и GRPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZGRPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-99.43%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-74.20%

+46.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-74.20%

+46.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-93.59%

+35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-96.46%

+71.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-85.16%

+60.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

49.23%

-35.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и GRPN

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.40%, в то время как у Groupon, Inc. (GRPN) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZGRPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

26.13%

-20.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

52.09%

-37.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

68.59%

-48.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

88.83%

-59.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

82.22%

-53.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и GRPN

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как GRPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
GRPN
Groupon, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and GRPN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPN has higher volatility (26.13%) compared to EBIZ (5.40%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs GRPN's -99.43%.

EBIZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и GRPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор