Сравнение EBIZ с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
EBIZ и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBIZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive E-commerce Index. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBIZ и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -17.73% | 17.74% | 31.26% | 30.88% | -40.96% | -13.26% | 74.39% | 32.76% | -11.01% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -9.14% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -17.73%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -9.14%.
EBIZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -17.73%
- 6 месяцев
- -24.45%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBIZ и VCR
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Доходность на риск
EBIZ vs. VCR — Ранг доходности на риск
EBIZ
VCR
Сравнение EBIZ c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIZ | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.30 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.62 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.60 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.93 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.30 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.19 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EBIZ и VCR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и VCR
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VCR в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.62% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и VCR
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBIZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -61.54% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -15.59% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.73% | -39.20% | -20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -13.27% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -9.43% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 4.86% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и VCR
Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 7.23% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBIZ | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.23% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 14.00% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 24.29% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 23.94% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 22.33% | +6.53% |