PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с VCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -3.49%/yr vs 6.23%/yr for VCR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.48%.

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и VCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-8.88%

Correlation

The correlation between EBIZ and VCR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.76

The correlation between EBIZ and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с ITBEBIZ с VGT
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

EBIZ vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIZVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.56

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.91

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.67

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

2.08

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIZ vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIZVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.56

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и VCR

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-61.54%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-15.59%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-27.36%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-39.20%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-5.00%

-20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-9.40%

-14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

4.98%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и VCR

Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 5.40% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.17%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.09%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

18.47%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

23.98%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

22.40%

+6.27%

Сравнение комиссий EBIZ и VCR

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и VCR

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and VCR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.40%) compared to VCR (5.17%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs VCR's -61.54%.

On 5-year performance, VCR leads with 6.23% vs -3.49% for EBIZ. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCR has performed better with a 6.23% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.60% for EBIZ.

EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.10% for VCR.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор