Сравнение EBIZ с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
EBIZ и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBIZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive E-commerce Index. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBIZ или VCR.
Основные характеристики
| EBIZ | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.09% | 18.74% |
| Дох-ть за 1 год | 51.62% | 33.50% |
| Дох-ть за 3 года | -4.60% | 1.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 15.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 12.62 | 9.44 |
| Индекс Язвы | 3.99% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 17.97% |
| Макс. просадка | -61.58% | -61.54% |
| Текущая просадка | -26.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EBIZ и VCR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и VCR
С начала года, EBIZ показывает доходность 30.09%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью 18.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBIZ и VCR
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBIZ c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и VCR
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VCR в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.21% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.76% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и VCR
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и VCR
Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.