PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBIZ с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBIZ с VCR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

EBIZ и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBIZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive E-commerce Index. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBIZ или VCR.

Корреляция

Корреляция между EBIZ и VCR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBIZ:

0.89

VCR:

0.66

Коэф-т Сортино

EBIZ:

1.41

VCR:

1.07

Коэф-т Омега

EBIZ:

1.18

VCR:

1.14

Коэф-т Кальмара

EBIZ:

0.60

VCR:

0.61

Коэф-т Мартина

EBIZ:

3.13

VCR:

1.79

Индекс Язвы

EBIZ:

7.75%

VCR:

9.29%

Дневная вол-ть

EBIZ:

26.29%

VCR:

26.17%

Макс. просадка

EBIZ:

-61.58%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

EBIZ:

-18.70%

VCR:

-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -4.28%.

EBIZ

С начала года

9.23%

1 месяц

17.08%

6 месяцев

9.06%

1 год

23.30%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

VCR

С начала года

-4.28%

1 месяц

14.84%

6 месяцев

-1.52%

1 год

17.05%

5 лет

16.91%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EBIZ и VCR

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

EBIZ
Global X E-commerce ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBIZ и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг риск-скорректированной доходности EBIZ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBIZ c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и VCR

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VCR в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.21%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.82%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и VCR

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и VCR

Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 8.38% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...