PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с EDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с EDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -3.65%/yr vs -14.71%/yr for EDOC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и EDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBIZ показывает доходность -15.29%, а EDOC немного ниже – -15.57%.

EBIZ

1 день
-2.05%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.50%
1 год
-8.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
—

EDOC

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-22.08%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и EDOC

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-15.29%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%22.77%
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		-15.57%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%

Correlation

The correlation between EBIZ and EDOC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.74

The correlation between EBIZ and EDOC shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Global X Telemedicine & Digital Health ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITBEBIZ с VGT
Часто сравнивают с EDOC:
EDOC с AGNGEDOC с GDXEDOC с IHFEDOC с AIQEDOC с XBIEDOC с VOOEDOC с ICLN

Доходность на риск

EBIZ vs. EDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
EDOC
Ранг доходности на риск EDOC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c EDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIZEDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-1.01

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-1.40

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.72

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-1.46

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIZ vs. EDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа EDOC равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и EDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIZEDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-1.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.56

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.39

+0.68

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и EDOC

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и EDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZEDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-65.76%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-30.71%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-35.78%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-60.36%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.77%

-63.55%

+37.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-43.02%

+18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

15.13%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и EDOC

Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеют волатильность 5.39% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZEDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.21%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

15.69%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

21.89%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

26.37%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

26.18%

+2.50%

Сравнение комиссий EBIZ и EDOC

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и EDOC

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности EDOC в 0.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and EDOC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.39%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs EDOC's -65.76%.

On 5-year performance, EBIZ leads with -3.65% vs -14.71% for EDOC. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EBIZ has performed better with a -3.65% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.39% for EDOC.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while EDOC is Health & Biotech Equities. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.68% for EDOC.

EBIZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и EDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор