PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с MOON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с MOON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) are both exchange-traded funds - EBIZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive E-commerce Index, while MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for MOON.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и MOON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и MOON

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%11.57%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%24.70%

Correlation

The correlation between EBIZ and MOON is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.64

The correlation between EBIZ and MOON shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBIZ и MOON

Секторы
EBIZ
MOON

Потребительский циклический сектор

75.6%
11.9%

Технологии

13.2%
42.4%

Промышленность

4.6%
7.5%

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

2.1%
23.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
9.3%

Финансовые услуги

0.3%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.6%
MOON
11.9%

Технологии

EBIZ
13.2%
MOON
42.4%

Промышленность

EBIZ
4.6%
MOON
7.5%

Недвижимость

EBIZ
2.6%
MOON

-

Здравоохранение

EBIZ
2.1%
MOON
23.5%

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.6%
MOON
9.3%

Финансовые услуги

EBIZ
0.3%
MOON
4.2%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

MOON
1.2%

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

MOON

-

Энергетика

EBIZ

-

MOON

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

MOON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Direxion Moonshot Innovators ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITBEBIZ с VGT
Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с XARMOON с SCHBMOON с SMH

Доходность на риск

EBIZ vs. MOON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
MOON
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c MOON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIZMOONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIZ vs. MOON - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIZMOONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

—

—

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и MOON

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZMOONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и MOON

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZMOONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

—

—

Сравнение комиссий EBIZ и MOON

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MOON в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и MOON

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как MOON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and MOON have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for MOON.

EBIZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MOON is Technology Equities. EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.65% for MOON.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и MOON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор