Сравнение EBIT с SKRE
EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 28.65% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности EBIT и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIT показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
EBIT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 20.26%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 20.26% | 6.85% | 9.01% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.33% |
Correlation
The correlation between EBIT and SKRE is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between EBIT and SKRE has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT vs. SKRE — Ранг доходности на риск
EBIT
SKRE
Сравнение EBIT c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.90 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -1.61 | +11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT и SKRE
Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -79.33% | +52.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -51.44% | +43.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.33% | +79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -48.53% | +42.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 28.81% | -25.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT и SKRE
Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 3.35%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 11.56% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 32.58% | -21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 46.09% | -29.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 55.12% | -34.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 55.12% | -34.28% |
Сравнение комиссий EBIT и SKRE
EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT и SKRE
Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 1.66% | 2.00% | 2.40% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
EBIT and SKRE have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to EBIT (3.35%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, EBIT leads with 28.65% vs -46.37% for SKRE. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 28.65% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
EBIT has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.40% for SKRE.
EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while SKRE is Inverse Equities. EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Harbor and Tuttle. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.75% for SKRE.
EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIT и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор