PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EBIT с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EBIT и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -27.55%.


EBIT

1 день
0.03%
1 месяц
4.55%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.12%
1 год
28.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SKRE

1 день
-3.20%
1 месяц
-11.73%
С начала года
-27.55%
6 месяцев
-23.40%
1 год
-47.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и SKRE


2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF
16.65%6.85%9.01%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-27.55%-31.29%-44.33%

Correlation

The correlation between EBIT and SKRE is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.82

The correlation between EBIT and SKRE has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

EBIT vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EBITSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-1.02

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

-1.67

+11.66

EBIT vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIT и SKRE

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки SKRE в -76.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и SKRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EBITSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-76.50%

+49.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-46.48%

+38.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-76.50%

+75.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-47.77%

+41.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

29.15%

-26.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и SKRE

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 4.13%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EBITSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

12.41%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

32.01%

-21.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

46.85%

-29.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

55.45%

-34.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

55.45%

-34.35%

Сравнение комиссий EBIT и SKRE

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и SKRE

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SKRE в 0.35%


ПозицияTTM20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF
1.71%2.00%2.40%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.35%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы


EBIT and SKRE have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.41%) compared to EBIT (4.13%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs SKRE's -76.50%.

On 1-year performance, EBIT leads with 28.94% vs -47.16% for SKRE. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 28.94% return vs -47.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

EBIT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.35% for SKRE.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while SKRE is Large Cap Blend Equities. EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Harbor and Tuttle. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.75% for SKRE.

EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор