PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с BSMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. EBIT is passively managed, while BSMC is actively managed. Over the past year, EBIT returned 26.62% vs 24.26% for BSMC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 9.25%.

EBIT

1 день
-1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.33%
1 год
26.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и BSMC

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		12.09%6.85%8.29%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%6.71%

Correlation

The correlation between EBIT and BSMC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between EBIT and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и BSMC

Секторы
EBIT
BSMC

Финансовые услуги

25.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
6.6%

Промышленность

13.3%
19.1%

Энергетика

11.7%
7.5%

Технологии

7.7%
14.7%

Недвижимость

7.2%

-

Здравоохранение

4.2%
21.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.9%

Сырьевые материалы

3.6%
3.4%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
13.0%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
BSMC
10.4%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
BSMC
6.6%

Промышленность

EBIT
13.3%
BSMC
19.1%

Энергетика

EBIT
11.7%
BSMC
7.5%

Технологии

EBIT
7.7%
BSMC
14.7%

Недвижимость

EBIT
7.2%
BSMC

-

Здравоохранение

EBIT
4.2%
BSMC
21.3%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
BSMC
3.9%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
BSMC
3.4%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
BSMC

-

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
BSMC
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV

Доходность на риск

EBIT vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.68

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.50

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.70

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

9.57

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.13

-0.43

Просадки

Сравнение просадок EBIT и BSMC

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-19.15%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.02%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.95%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-2.68%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.54%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и BSMC

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 3.99% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.97%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.06%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

14.52%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

16.09%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

16.09%

+5.15%

Сравнение комиссий EBIT и BSMC

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и BSMC

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности BSMC в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.78%2.00%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and BSMC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (3.99%) compared to BSMC (3.97%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, EBIT leads with 26.62% vs 24.26% for BSMC. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 26.62% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

EBIT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.95% for BSMC.

They also come from different issuers: Harbor and Brandes. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.70% for BSMC.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор