PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с BSVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. EBIT is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past year, EBIT returned 29.56% vs 45.25% for BSVO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 20.22%.

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и BSVO

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%9.12%

Correlation

The correlation between EBIT and BSVO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.97

The correlation between EBIT and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и BSVO

Секторы
EBIT
BSVO

Финансовые услуги

25.5%
32.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
14.3%

Промышленность

13.3%
13.8%

Энергетика

11.7%
15.8%

Технологии

7.7%
4.9%

Недвижимость

7.2%
0.6%

Здравоохранение

4.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.9%

Сырьевые материалы

3.6%
6.0%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
BSVO
32.3%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
BSVO
14.3%

Промышленность

EBIT
13.3%
BSVO
13.8%

Энергетика

EBIT
11.7%
BSVO
15.8%

Технологии

EBIT
7.7%
BSVO
4.9%

Недвижимость

EBIT
7.2%
BSVO
0.6%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
BSVO
3.6%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
BSVO
3.9%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
BSVO
6.0%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
BSVO

-

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
BSVO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с WINNEBIT с BSMC
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

EBIT vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.41

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.39

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.47

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

15.58

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.41

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.81

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EBIT и BSVO

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-28.67%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.31%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.72%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и BSVO

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 4.09%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.83%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.07%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.88%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

21.73%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

21.73%

-0.48%

Сравнение комиссий EBIT и BSVO

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и BSVO

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BSVO в 1.26%

ПозицияTTM202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EBIT and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to EBIT (4.09%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs BSVO's -28.67%.

On 1-year performance, BSVO leads with 45.25% vs 29.56% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSVO has performed better with a 45.25% return vs 29.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

EBIT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.26% for BSVO.

They also come from different issuers: Harbor and Bridgeway. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор