Сравнение EBIT с TSCV
EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. EBIT is passively managed, while TSCV is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности EBIT и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIT показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 15.89%.
EBIT
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 12.09% | 6.11% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
Correlation
The correlation between EBIT and TSCV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT vs. TSCV — Ранг доходности на риск
EBIT
TSCV
Сравнение EBIT c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIT | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIT | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.84 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок EBIT и TSCV
Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -10.17% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.70% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.11% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 16.80% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 16.80% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 16.80% | +4.44% |
Сравнение комиссий EBIT и TSCV
EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT и TSCV
Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности TSCV в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 1.78% | 2.00% | 2.40% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EBIT and TSCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
EBIT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Harbor and Thrivent. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для EBIT и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор