Сравнение EBIT с MAPP
EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor. EBIT is passively managed, while MAPP is actively managed. Over the past year, EBIT returned 28.94% vs 18.03% for MAPP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.
Доходность
Сравнение доходности EBIT и MAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBIT показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 5.16%.
EBIT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAPP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT и MAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 16.65% | 6.85% | 9.01% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 5.16% | 18.67% | 3.03% |
Correlation
The correlation between EBIT and MAPP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between EBIT and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT vs. MAPP — Ранг доходности на риск
EBIT
MAPP
Сравнение EBIT c MAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT | MAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.93 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 11.09 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT и MAPP
Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и MAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -12.92% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -6.17% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.59% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -1.39% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.63% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT и MAPP
Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 4.13%, в то время как у Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.70% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 8.26% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 9.91% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 10.98% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 10.98% | +10.12% |
Сравнение комиссий EBIT и MAPP
EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT и MAPP
Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MAPP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 1.71% | 2.00% | 2.40% | 0.00% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.82% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
EBIT and MAPP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPP has higher volatility (4.70%) compared to EBIT (4.13%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs MAPP's -12.92%.
On 1-year performance, EBIT leads with 28.94% vs 18.03% for MAPP. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 28.94% return vs 18.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.
MAPP has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.71% for EBIT.
EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while MAPP is Global Allocation. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.92% for MAPP.
MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBIT и MAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор